Сравнение MVPA с DBO
MVPA (Miller Value Partners Appreciation ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - MVPA is a Global Equities fund actively managed by Miller, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. MVPA is actively managed, while DBO is passively managed. Over the past year, MVPA returned -2.62% vs 41.77% for DBO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. MVPA charges 0.60%/yr vs 0.78%/yr for DBO.
Доходность
Сравнение доходности MVPA и DBO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVPA показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 48.11%.
MVPA
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- -2.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBO
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -17.26%
- С начала года
- 48.11%
- 6 месяцев
- 46.08%
- 1 год
- 41.77%
- 3 года*
- 13.64%
- 5 лет*
- 9.72%
- 10 лет*
- 9.19%
Сравнение доходности по годам MVPA и DBO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MVPA Miller Value Partners Appreciation ETF | 0.20% | -2.92% | 39.11% |
DBO Invesco DB Oil Fund | 48.11% | -11.71% | 1.30% |
Correlation
The correlation between MVPA and DBO is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г. | 0.01 |
The correlation between MVPA and DBO shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVPA vs. DBO — Ранг доходности на риск
MVPA
DBO
Сравнение MVPA c DBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Miller Value Partners Appreciation ETF (MVPA) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MVPA | DBO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.22 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.60 | -1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 4.78 | -5.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MVPA и DBO
Максимальная просадка MVPA за все время составила -25.91%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVPA и DBO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVPA | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.91% | -90.18% | +64.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.15% | -26.22% | +11.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.83% | -61.02% | +51.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -62.22% | +54.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.24% | 8.77% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVPA и DBO
Текущая волатильность для Miller Value Partners Appreciation ETF (MVPA) составляет 4.89%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 11.32%. Это указывает на то, что MVPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVPA | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 11.32% | -6.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.05% | 29.75% | -15.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.68% | 34.39% | -15.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.93% | 32.61% | -9.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.93% | 31.84% | -8.91% |
Сравнение комиссий MVPA и DBO
MVPA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVPA и DBO
Дивидендная доходность MVPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности DBO в 2.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBO Invesco DB Oil Fund | 2.37% | 3.51% | 4.68% | 4.59% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.58% |
MVPA Miller Value Partners Appreciation ETF | 0.56% | 0.56% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MVPA and DBO have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBO has higher volatility (11.32%) compared to MVPA (4.89%). In terms of maximum drawdown, MVPA dropped -25.91% vs DBO's -90.18%.
On 1-year performance, DBO leads with 41.77% vs -2.62% for MVPA. On fees, MVPA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, MVPA has been the lower-risk option at 4.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBO has performed better with a 41.77% return vs -2.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MVPA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.
DBO has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 0.56% for MVPA.
MVPA is categorized as Global Equities, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Miller and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for MVPA and 0.78% for DBO.
DBO currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MVPA и DBO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор