PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVPA с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVPA с DBO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MVPA (Miller Value Partners Appreciation ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - MVPA is a Global Equities fund actively managed by Miller, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. MVPA is actively managed, while DBO is passively managed. Over the past year, MVPA returned -2.65% vs 41.77% for DBO. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. MVPA charges 0.60%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности MVPA и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Miller Value Partners Appreciation ETF (MVPA) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MVPA показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 48.11%.

MVPA

1 день
-1.01%
1 месяц
0.21%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
-3.11%
1 год
-2.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBO

1 день
2.90%
1 месяц
-17.26%
С начала года
48.11%
6 месяцев
46.08%
1 год
41.77%
3 года*
13.64%
5 лет*
9.72%
10 лет*
9.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVPA и DBO

2026 (YTD)20252024
MVPA
Miller Value Partners Appreciation ETF		-0.81%-2.92%39.11%
DBO
Invesco DB Oil Fund		48.11%-11.71%1.30%

Correlation

The correlation between MVPA and DBO is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г.

0.00

The correlation between MVPA and DBO shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Miller Value Partners Appreciation ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с MVPA:
MVPA с IDVMVPA с FIXTMVPA с DBEMVPA с HERDMVPA с VEGAMVPA с FWDMVPA с PID
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с TPLDBO с KSADBO с xle

Доходность на риск

MVPA vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVPA
Ранг доходности на риск MVPA: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVPA: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVPA: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVPA: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVPA: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVPA: 88
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVPA c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Miller Value Partners Appreciation ETF (MVPA) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MVPADBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
1.22

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.07
1.79

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.22

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

1.60

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.37

4.78

-5.14

MVPA vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVPA на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVPA и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MVPA и DBO

Максимальная просадка MVPA за все время составила -25.91%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVPA и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVPADBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.91%

-90.18%

+64.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.15%

-26.22%

+11.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.73%

-61.02%

+50.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-62.22%

+54.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.26%

8.77%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности MVPA и DBO

Текущая волатильность для Miller Value Partners Appreciation ETF (MVPA) составляет 5.00%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 11.32%. Это указывает на то, что MVPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVPADBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

11.32%

-6.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.07%

29.75%

-15.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.66%

34.39%

-15.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.92%

32.61%

-9.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.92%

31.84%

-8.92%

Сравнение комиссий MVPA и DBO

MVPA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVPA и DBO

Дивидендная доходность MVPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности DBO в 2.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		2.37%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
MVPA
Miller Value Partners Appreciation ETF		0.56%0.56%0.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MVPA and DBO have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (11.32%) compared to MVPA (5.00%). In terms of maximum drawdown, MVPA dropped -25.91% vs DBO's -90.18%.

On 1-year performance, DBO leads with 41.77% vs -2.65% for MVPA. On fees, MVPA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, MVPA has been the lower-risk option at 5.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBO has performed better with a 41.77% return vs -2.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MVPA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

DBO has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 0.56% for MVPA.

MVPA is categorized as Global Equities, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Miller and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for MVPA and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVPA и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор