PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVPA с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVPA с DBO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MVPA (Miller Value Partners Appreciation ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - MVPA is a Global Equities fund actively managed by Miller, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. MVPA is actively managed, while DBO is passively managed. Over the past year, MVPA returned -0.74% vs 77.38% for DBO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. MVPA charges 0.60%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности MVPA и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Miller Value Partners Appreciation ETF (MVPA) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MVPA показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 79.84%.

MVPA

1 день
1.29%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-1.61%
6 месяцев
-2.69%
1 год
-0.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBO

1 день
-2.66%
1 месяц
-3.39%
С начала года
79.84%
6 месяцев
74.51%
1 год
77.38%
3 года*
20.83%
5 лет*
15.36%
10 лет*
10.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVPA и DBO

2026 (YTD)20252024
MVPA
Miller Value Partners Appreciation ETF		-1.61%-2.92%40.69%
DBO
Invesco DB Oil Fund		79.84%-11.71%3.53%

Correlation

The correlation between MVPA and DBO is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г.

0.01

The correlation between MVPA and DBO shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MVPA и DBO

Секторы
MVPA
DBO

Потребительский циклический сектор

31.4%

-

Финансовые услуги

21.9%
116.0%

Промышленность

14.4%

-

Энергетика

12.4%

-

Коммуникационные услуги

6.4%

-

Технологии

5.3%

-

Недвижимость

3.7%

-

Здравоохранение

2.5%

-

Потребительский защитный сектор

2.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

MVPA
31.4%
DBO

-

Финансовые услуги

MVPA
21.9%
DBO
116.0%

Промышленность

MVPA
14.4%
DBO

-

Энергетика

MVPA
12.4%
DBO

-

Коммуникационные услуги

MVPA
6.4%
DBO

-

Технологии

MVPA
5.3%
DBO

-

Недвижимость

MVPA
3.7%
DBO

-

Здравоохранение

MVPA
2.5%
DBO

-

Потребительский защитный сектор

MVPA
2.0%
DBO

-

Сырьевые материалы

MVPA

-

DBO

-

Коммунальные услуги

MVPA

-

DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Miller Value Partners Appreciation ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с MVPA:
MVPA с IDVMVPA с FIXTMVPA с DBEMVPA с HERDMVPA с PIDMVPA с FWDMVPA с VEGA
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

MVPA vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVPA
Ранг доходности на риск MVPA: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVPA: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVPA: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVPA: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVPA: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVPA: 99
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVPA c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Miller Value Partners Appreciation ETF (MVPA) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVPADBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
2.25

-2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
2.85

-2.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.36

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

4.28

-4.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.11

8.69

-8.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVPA vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVPA на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVPA и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVPADBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

2.25

-2.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.02

+0.57

Просадки

Сравнение просадок MVPA и DBO

Максимальная просадка MVPA за все время составила -25.91%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVPA и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVPADBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.91%

-90.18%

+64.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.15%

-18.19%

+3.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.46%

-52.68%

+41.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-62.25%

+54.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.97%

8.94%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности MVPA и DBO

Текущая волатильность для Miller Value Partners Appreciation ETF (MVPA) составляет 4.70%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 12.79%. Это указывает на то, что MVPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVPADBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

12.79%

-8.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.89%

28.32%

-14.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

34.58%

-15.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.05%

32.31%

-9.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.05%

31.79%

-8.74%

Сравнение комиссий MVPA и DBO

MVPA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVPA и DBO

Дивидендная доходность MVPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности DBO в 1.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.95%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
MVPA
Miller Value Partners Appreciation ETF		0.57%0.56%0.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MVPA and DBO have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.79%) compared to MVPA (4.70%). In terms of maximum drawdown, MVPA dropped -25.91% vs DBO's -90.18%.

On 1-year performance, DBO leads with 77.38% vs -0.74% for MVPA. On fees, MVPA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, MVPA has been the lower-risk option at 4.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBO has performed better with a 77.38% return vs -0.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MVPA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

DBO has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 0.57% for MVPA.

MVPA is categorized as Global Equities, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Miller and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for MVPA and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVPA и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор