Сравнение MVPA с DBC
MVPA (Miller Value Partners Appreciation ETF) and DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) are both exchange-traded funds - MVPA is a Global Equities fund actively managed by Miller, while DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. MVPA is actively managed, while DBC is passively managed. Over the past year, MVPA returned 4.41% vs 31.86% for DBC. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. MVPA charges 0.60%/yr vs 0.85%/yr for DBC.
Доходность
Сравнение доходности MVPA и DBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVPA показывает доходность 7.26%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 27.28%.
MVPA
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 7.07%
- 6 месяцев
- 1.11%
- С начала года
- 7.26%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBC
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 2.01%
- 6 месяцев
- 22.67%
- С начала года
- 27.28%
- 1 год
- 31.86%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 8.52%
Сравнение доходности по годам MVPA и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MVPA Miller Value Partners Appreciation ETF | 7.26% | -2.92% | 39.11% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 27.28% | 8.10% | -0.22% |
Correlation
The correlation between MVPA and DBC is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г. | 0.04 |
The correlation between MVPA and DBC shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVPA vs. DBC — Ранг доходности на риск
MVPA
DBC
Сравнение MVPA c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Miller Value Partners Appreciation ETF (MVPA) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MVPA | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.29 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 1.94 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.60 | 6.62 | -6.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MVPA и DBC
Максимальная просадка MVPA за все время составила -25.91%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVPA и DBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVPA | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.91% | -76.36% | +50.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.15% | -16.54% | +1.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.48% | -26.37% | +22.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -46.12% | +38.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.34% | 4.82% | +2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVPA и DBC
Текущая волатильность для Miller Value Partners Appreciation ETF (MVPA) составляет 4.54%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что MVPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVPA | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 6.03% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.99% | 16.71% | -2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.78% | 18.85% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.79% | 19.29% | +3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.79% | 17.80% | +4.99% |
Сравнение комиссий MVPA и DBC
MVPA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVPA и DBC
Дивидендная доходность MVPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности DBC в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.61% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
MVPA Miller Value Partners Appreciation ETF | 0.52% | 0.56% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MVPA and DBC have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBC has higher volatility (6.03%) compared to MVPA (4.54%). In terms of maximum drawdown, MVPA dropped -25.91% vs DBC's -76.36%.
On 1-year performance, DBC leads with 31.86% vs 4.41% for MVPA. On fees, MVPA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, MVPA has been the lower-risk option at 4.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBC has performed better with a 31.86% return vs 4.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MVPA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.
DBC has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 0.52% for MVPA.
MVPA is categorized as Global Equities, while DBC is Commodities. They also come from different issuers: Miller and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for MVPA and 0.85% for DBC.
DBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MVPA и DBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор