PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVPA с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVPA с COMT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MVPA (Miller Value Partners Appreciation ETF) and COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MVPA is a Global Equities fund actively managed by Miller, while COMT is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. MVPA is actively managed, while COMT is passively managed. Over the past year, MVPA returned -2.62% vs 27.86% for COMT. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. MVPA charges 0.60%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности MVPA и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Miller Value Partners Appreciation ETF (MVPA) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MVPA показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 23.11%.

MVPA

1 день
1.18%
1 месяц
1.64%
С начала года
0.20%
6 месяцев
-2.12%
1 год
-2.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COMT

1 день
1.79%
1 месяц
-10.98%
С начала года
23.11%
6 месяцев
22.05%
1 год
27.86%
3 года*
11.69%
5 лет*
10.62%
10 лет*
8.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVPA и COMT

2026 (YTD)20252024
MVPA
Miller Value Partners Appreciation ETF		0.20%-2.92%39.11%
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF		23.11%6.07%1.93%

Correlation

The correlation between MVPA and COMT is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г.

0.03

The correlation between MVPA and COMT shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Miller Value Partners Appreciation ETF

iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF

Часто сравнивают с MVPA:
MVPA с IDVMVPA с FIXTMVPA с DBEMVPA с HERDMVPA с VEGAMVPA с FWDMVPA с PID
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

MVPA vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVPA
Ранг доходности на риск MVPA: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVPA: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVPA: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVPA: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVPA: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVPA: 88
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVPA c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Miller Value Partners Appreciation ETF (MVPA) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MVPACOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
1.32

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.07
1.86

-1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.24

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

1.59

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.36

7.12

-7.48

MVPA vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVPA на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа COMT равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVPA и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MVPA и COMT

Максимальная просадка MVPA за все время составила -25.91%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVPA и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVPACOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.91%

-51.89%

+25.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.15%

-17.57%

+2.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.83%

-16.10%

+6.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-24.00%

+16.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.24%

3.92%

+3.32%

Волатильность

Сравнение волатильности MVPA и COMT

Текущая волатильность для Miller Value Partners Appreciation ETF (MVPA) составляет 4.89%, в то время как у iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что MVPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVPACOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

5.77%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.05%

19.43%

-5.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.68%

21.19%

-2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.93%

21.17%

+1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.93%

18.88%

+4.05%

Сравнение комиссий MVPA и COMT

MVPA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVPA и COMT

Дивидендная доходность MVPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности COMT в 6.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF		6.29%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
MVPA
Miller Value Partners Appreciation ETF		0.56%0.56%0.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MVPA and COMT have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COMT has higher volatility (5.77%) compared to MVPA (4.89%). In terms of maximum drawdown, MVPA dropped -25.91% vs COMT's -51.89%.

On 1-year performance, COMT leads with 27.86% vs -2.62% for MVPA. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, MVPA has been the lower-risk option at 4.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COMT has performed better with a 27.86% return vs -2.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.60% for MVPA.

COMT has the higher dividend yield at 6.29%, compared with 0.56% for MVPA.

MVPA is categorized as Global Equities, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: Miller and iShares. Their fees differ too: 0.60% for MVPA and 0.48% for COMT.

COMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVPA и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор