PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVPA с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVPA с COMT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MVPA (Miller Value Partners Appreciation ETF) and COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MVPA is a Global Equities fund actively managed by Miller, while COMT is a Commodities fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, MVPA returned -2.84% vs 47.51% for COMT. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. MVPA charges 0.60%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности MVPA и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Miller Value Partners Appreciation ETF (MVPA) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MVPA показывает доходность -2.87%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 39.67%.

MVPA

1 день
-1.85%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-2.87%
6 месяцев
-4.30%
1 год
-2.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COMT

1 день
0.78%
1 месяц
-4.35%
С начала года
39.67%
6 месяцев
39.06%
1 год
47.51%
3 года*
16.86%
5 лет*
13.50%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVPA и COMT

2026 (YTD)20252024
MVPA
Miller Value Partners Appreciation ETF		-2.87%-2.92%40.69%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		39.67%6.07%3.00%

Correlation

The correlation between MVPA and COMT is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г.

0.04

The correlation between MVPA and COMT shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MVPA и COMT

Секторы
MVPA
COMT

Потребительский циклический сектор

31.4%

-

Финансовые услуги

21.9%
100.0%

Промышленность

14.4%

-

Энергетика

12.4%

-

Коммуникационные услуги

6.4%

-

Технологии

5.3%

-

Недвижимость

3.7%

-

Здравоохранение

2.5%

-

Потребительский защитный сектор

2.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

MVPA
31.4%
COMT

-

Финансовые услуги

MVPA
21.9%
COMT
100.0%

Промышленность

MVPA
14.4%
COMT

-

Энергетика

MVPA
12.4%
COMT

-

Коммуникационные услуги

MVPA
6.4%
COMT

-

Технологии

MVPA
5.3%
COMT

-

Недвижимость

MVPA
3.7%
COMT

-

Здравоохранение

MVPA
2.5%
COMT

-

Потребительский защитный сектор

MVPA
2.0%
COMT

-

Сырьевые материалы

MVPA

-

COMT

-

Коммунальные услуги

MVPA

-

COMT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Miller Value Partners Appreciation ETF

iShares Commodities Select Strategy ETF

Часто сравнивают с MVPA:
MVPA с IDVMVPA с FIXTMVPA с DBEMVPA с HERDMVPA с PIDMVPA с FWDMVPA с VEGA
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

MVPA vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVPA
Ранг доходности на риск MVPA: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVPA: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVPA: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVPA: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVPA: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVPA: 77
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVPA c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Miller Value Partners Appreciation ETF (MVPA) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVPACOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
2.24

-2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
2.88

-2.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.40

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

5.95

-6.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.41

14.11

-14.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVPA vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVPA на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа COMT равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVPA и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVPACOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

2.24

-2.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.20

+0.36

Просадки

Сравнение просадок MVPA и COMT

Максимальная просадка MVPA за все время составила -25.91%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVPA и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVPACOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.91%

-51.89%

+25.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.15%

-8.02%

-7.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.59%

-4.82%

-7.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-24.07%

+16.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.95%

3.38%

+3.57%

Волатильность

Сравнение волатильности MVPA и COMT

Текущая волатильность для Miller Value Partners Appreciation ETF (MVPA) составляет 4.54%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что MVPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVPACOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

7.37%

-2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.83%

18.80%

-4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.66%

21.29%

-2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.06%

21.06%

+2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.06%

18.89%

+4.17%

Сравнение комиссий MVPA и COMT

MVPA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVPA и COMT

Дивидендная доходность MVPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности COMT в 5.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		5.54%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
MVPA
Miller Value Partners Appreciation ETF		0.58%0.56%0.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MVPA and COMT have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COMT has higher volatility (7.37%) compared to MVPA (4.54%). In terms of maximum drawdown, MVPA dropped -25.91% vs COMT's -51.89%.

On 1-year performance, COMT leads with 47.51% vs -2.84% for MVPA. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, MVPA has been the lower-risk option at 4.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COMT has performed better with a 47.51% return vs -2.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.60% for MVPA.

COMT has the higher dividend yield at 5.54%, compared with 0.58% for MVPA.

MVPA is categorized as Global Equities, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: Miller and iShares. Their fees differ too: 0.60% for MVPA and 0.48% for COMT.

COMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVPA и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор