PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVPA с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVPA с CAOS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MVPA (Miller Value Partners Appreciation ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - MVPA is a Global Equities fund actively managed by Miller, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past year, MVPA returned -0.74% vs 1.85% for CAOS. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. MVPA charges 0.60%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.

Доходность

Сравнение доходности MVPA и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Miller Value Partners Appreciation ETF (MVPA) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MVPA показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.77%.

MVPA

1 день
1.29%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-1.61%
6 месяцев
-2.69%
1 год
-0.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.77%
6 месяцев
0.63%
1 год
1.85%
3 года*
4.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVPA и CAOS

2026 (YTD)20252024
MVPA
Miller Value Partners Appreciation ETF		-1.61%-2.92%40.69%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.77%2.55%4.96%

Correlation

The correlation between MVPA and CAOS is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г.

-0.22

Сравнение распределения секторов MVPA и CAOS

Секторы
MVPA
CAOS

Потребительский циклический сектор

31.4%
10.0%

Финансовые услуги

21.9%
12.4%

Промышленность

14.4%
8.5%

Энергетика

12.4%
4.1%

Коммуникационные услуги

6.4%
10.4%

Технологии

5.3%
33.1%

Недвижимость

3.7%
2.0%

Здравоохранение

2.5%
9.6%

Потребительский защитный сектор

2.0%
5.4%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Потребительский циклический сектор

MVPA
31.4%
CAOS
10.0%

Финансовые услуги

MVPA
21.9%
CAOS
12.4%

Промышленность

MVPA
14.4%
CAOS
8.5%

Энергетика

MVPA
12.4%
CAOS
4.1%

Коммуникационные услуги

MVPA
6.4%
CAOS
10.4%

Технологии

MVPA
5.3%
CAOS
33.1%

Недвижимость

MVPA
3.7%
CAOS
2.0%

Здравоохранение

MVPA
2.5%
CAOS
9.6%

Потребительский защитный сектор

MVPA
2.0%
CAOS
5.4%

Сырьевые материалы

MVPA

-

CAOS
1.9%

Коммунальные услуги

MVPA

-

CAOS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Miller Value Partners Appreciation ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с MVPA:
MVPA с IDVMVPA с FIXTMVPA с DBEMVPA с HERDMVPA с PIDMVPA с FWDMVPA с SDIV
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с HIDECAOS с SVOL

Доходность на риск

MVPA vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVPA
Ранг доходности на риск MVPA: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVPA: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVPA: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVPA: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVPA: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVPA: 99
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVPA c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Miller Value Partners Appreciation ETF (MVPA) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVPACAOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
1.22

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
1.94

-1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.25

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

2.45

-2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.11

6.09

-6.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVPA vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVPA на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа CAOS равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVPA и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVPACAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

1.22

-1.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.21

-0.62

Просадки

Сравнение просадок MVPA и CAOS

Максимальная просадка MVPA за все время составила -25.91%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVPA и CAOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVPACAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.91%

-3.60%

-22.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.15%

-0.76%

-14.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.46%

-1.11%

-10.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-0.90%

-6.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.97%

0.30%

+6.67%

Волатильность

Сравнение волатильности MVPA и CAOS

Miller Value Partners Appreciation ETF (MVPA) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что MVPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVPACAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

0.25%

+4.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.89%

1.03%

+12.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

1.52%

+17.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.05%

4.25%

+18.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.05%

4.25%

+18.80%

Сравнение комиссий MVPA и CAOS

MVPA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CAOS в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVPA и CAOS

Дивидендная доходность MVPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%
MVPA
Miller Value Partners Appreciation ETF		0.57%0.56%0.94%

Часто задаваемые вопросы

MVPA and CAOS have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MVPA has higher volatility (4.70%) compared to CAOS (0.25%). In terms of maximum drawdown, MVPA dropped -25.91% vs CAOS's -3.60%.

On 1-year performance, CAOS leads with 1.85% vs -0.74% for MVPA. On fees, MVPA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CAOS has performed better with a 1.85% return vs -0.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MVPA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.63% for CAOS.

MVPA has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.00% for CAOS.

MVPA is categorized as Global Equities, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: Miller and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.60% for MVPA and 0.63% for CAOS.

CAOS currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVPA и CAOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор