Сравнение MVPA с CAOS
MVPA (Miller Value Partners Appreciation ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - MVPA is a Global Equities fund actively managed by Miller, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past year, MVPA returned -2.65% vs 1.74% for CAOS. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. MVPA charges 0.60%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.
Доходность
Сравнение доходности MVPA и CAOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVPA показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.71%.
MVPA
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- -3.11%
- 1 год
- -2.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAOS
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 1.74%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MVPA и CAOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MVPA Miller Value Partners Appreciation ETF | -0.81% | -2.92% | 39.11% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.71% | 2.55% | 5.02% |
Correlation
The correlation between MVPA and CAOS is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г. | -0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVPA vs. CAOS — Ранг доходности на риск
MVPA
CAOS
Сравнение MVPA c CAOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Miller Value Partners Appreciation ETF (MVPA) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MVPA | CAOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.24 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 2.31 | -2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 5.54 | -5.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MVPA и CAOS
Максимальная просадка MVPA за все время составила -25.91%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVPA и CAOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVPA | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.91% | -3.89% | -22.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.15% | -0.76% | -14.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.73% | -1.18% | -9.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.38% | -0.92% | -6.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.26% | 0.32% | +6.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVPA и CAOS
Miller Value Partners Appreciation ETF (MVPA) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что MVPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVPA | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 0.34% | +4.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.07% | 1.06% | +13.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 1.50% | +17.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.92% | 4.23% | +18.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.92% | 4.23% | +18.69% |
Сравнение комиссий MVPA и CAOS
MVPA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CAOS в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVPA и CAOS
Дивидендная доходность MVPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MVPA Miller Value Partners Appreciation ETF | 0.56% | 0.56% | 0.94% |
Часто задаваемые вопросы
MVPA and CAOS have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MVPA has higher volatility (5.00%) compared to CAOS (0.34%). In terms of maximum drawdown, MVPA dropped -25.91% vs CAOS's -3.89%.
On 1-year performance, CAOS leads with 1.74% vs -2.65% for MVPA. On fees, MVPA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CAOS has performed better with a 1.74% return vs -2.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MVPA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.63% for CAOS.
MVPA has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.00% for CAOS.
MVPA is categorized as Global Equities, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: Miller and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.60% for MVPA and 0.63% for CAOS.
CAOS currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MVPA и CAOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор