Сравнение MVPA с BNO
MVPA (Miller Value Partners Appreciation ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - MVPA is a Global Equities fund actively managed by Miller, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. MVPA is actively managed, while BNO is passively managed. Over the past year, MVPA returned -0.74% vs 88.71% for BNO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. MVPA charges 0.60%/yr vs 0.90%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности MVPA и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVPA показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 85.31%.
MVPA
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -1.61%
- 6 месяцев
- -2.69%
- 1 год
- -0.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- -9.80%
- С начала года
- 85.31%
- 6 месяцев
- 79.66%
- 1 год
- 88.71%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 23.48%
- 10 лет*
- 13.13%
Сравнение доходности по годам MVPA и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MVPA Miller Value Partners Appreciation ETF | -1.61% | -2.92% | 40.69% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 85.31% | -5.44% | 3.81% |
Correlation
The correlation between MVPA and BNO is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | -0.01 |
Over the past year, the inverse relationship between MVPA and BNO has strengthened: their correlation has moved from -0.01 to -0.21, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVPA vs. BNO — Ранг доходности на риск
MVPA
BNO
Сравнение MVPA c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Miller Value Partners Appreciation ETF (MVPA) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVPA | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.36 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 4.99 | -5.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 9.39 | -9.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVPA | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 2.15 | -2.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.14 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок MVPA и BNO
Максимальная просадка MVPA за все время составила -25.91%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVPA и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVPA | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.91% | -87.06% | +61.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.15% | -17.87% | +2.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.46% | -12.72% | +1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -40.16% | +32.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.97% | 9.48% | -2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVPA и BNO
Текущая волатильность для Miller Value Partners Appreciation ETF (MVPA) составляет 4.70%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 14.12%. Это указывает на то, что MVPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVPA | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 14.12% | -9.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.89% | 36.21% | -22.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.64% | 41.56% | -22.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.05% | 35.40% | -12.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.05% | 36.69% | -13.64% |
Сравнение комиссий MVPA и BNO
MVPA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVPA и BNO
Дивидендная доходность MVPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MVPA Miller Value Partners Appreciation ETF | 0.57% | 0.56% | 0.94% |
Часто задаваемые вопросы
MVPA and BNO have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNO has higher volatility (14.12%) compared to MVPA (4.70%). In terms of maximum drawdown, MVPA dropped -25.91% vs BNO's -87.06%.
On 1-year performance, BNO leads with 88.71% vs -0.74% for MVPA. On fees, MVPA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, MVPA has been the lower-risk option at 4.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNO has performed better with a 88.71% return vs -0.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MVPA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.
MVPA has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.00% for BNO.
MVPA is categorized as Global Equities, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Miller and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.60% for MVPA and 0.90% for BNO.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MVPA и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор