PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MVPA с BNO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MVPA и BNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Miller Value Partners Appreciation ETF (MVPA) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MVPA показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 47.88%.


MVPA

1 день
-1.01%
1 месяц
0.21%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
-3.11%
1 год
-2.65%
3 года*
5 лет*
10 лет*

BNO

1 день
2.80%
1 месяц
-21.13%
С начала года
47.88%
6 месяцев
45.90%
1 год
43.47%
3 года*
18.48%
5 лет*
16.63%
10 лет*
11.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVPA и BNO


2026 (YTD)20252024
MVPA
Miller Value Partners Appreciation ETF
-0.81%-2.92%39.11%
BNO
United States Brent Oil Fund LP
47.88%-5.44%1.25%

Correlation

The correlation between MVPA and BNO is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г.

-0.02

The correlation between MVPA and BNO shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Miller Value Partners Appreciation ETF

United States Brent Oil Fund LP

Доходность на риск

MVPA vs. BNO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MVPA
Ранг доходности на риск MVPA: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVPA: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVPA: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVPA: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVPA: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVPA: 88
Ранг коэф-та Мартина

BNO
Ранг доходности на риск BNO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVPA c BNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Miller Value Partners Appreciation ETF (MVPA) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MVPABNODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.21

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

1.35

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.37

4.51

-4.88

MVPA vs. BNO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVPA на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа BNO равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVPA и BNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MVPA и BNO

Максимальная просадка MVPA за все время составила -25.91%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVPA и BNO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MVPABNOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.91%

-87.06%

+61.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.15%

-32.25%

+17.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.73%

-30.35%

+19.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-40.09%

+32.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.26%

9.66%

-2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности MVPA и BNO

Текущая волатильность для Miller Value Partners Appreciation ETF (MVPA) составляет 5.00%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 11.84%. Это указывает на то, что MVPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MVPABNOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

11.84%

-6.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.07%

37.59%

-23.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.66%

41.00%

-22.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.92%

35.72%

-12.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.92%

36.70%

-13.78%

Сравнение комиссий MVPA и BNO

MVPA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BNO в 1.00%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MVPA и BNO

Дивидендная доходность MVPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024
BNO
United States Brent Oil Fund LP
0.00%0.00%0.00%
MVPA
Miller Value Partners Appreciation ETF
0.56%0.56%0.94%

Часто задаваемые вопросы


MVPA and BNO have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNO has higher volatility (11.84%) compared to MVPA (5.00%). In terms of maximum drawdown, MVPA dropped -25.91% vs BNO's -87.06%.

On 1-year performance, BNO leads with 43.47% vs -2.65% for MVPA. On fees, MVPA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, MVPA has been the lower-risk option at 5.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BNO has performed better with a 43.47% return vs -2.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MVPA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.00% for BNO.

MVPA has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.00% for BNO.

MVPA is categorized as Global Equities, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Miller and USCF Investments. Their fees differ too: 0.60% for MVPA and 1.00% for BNO.

BNO currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVPA и BNO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор