Сравнение MVPA с BNO
MVPA (Miller Value Partners Appreciation ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - MVPA is a Global Equities fund actively managed by Miller, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. MVPA is actively managed, while BNO is passively managed. Over the past year, MVPA returned -2.65% vs 43.47% for BNO. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. MVPA charges 0.60%/yr vs 1.00%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности MVPA и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVPA показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 47.88%.
MVPA
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- -3.11%
- 1 год
- -2.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -21.13%
- С начала года
- 47.88%
- 6 месяцев
- 45.90%
- 1 год
- 43.47%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 16.63%
- 10 лет*
- 11.27%
Сравнение доходности по годам MVPA и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MVPA Miller Value Partners Appreciation ETF | -0.81% | -2.92% | 39.11% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 47.88% | -5.44% | 1.25% |
Correlation
The correlation between MVPA and BNO is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г. | -0.02 |
The correlation between MVPA and BNO shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVPA vs. BNO — Ранг доходности на риск
MVPA
BNO
Сравнение MVPA c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Miller Value Partners Appreciation ETF (MVPA) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MVPA | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.21 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 1.35 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 4.51 | -4.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MVPA и BNO
Максимальная просадка MVPA за все время составила -25.91%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVPA и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVPA | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.91% | -87.06% | +61.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.15% | -32.25% | +17.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.73% | -30.35% | +19.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.38% | -40.09% | +32.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.26% | 9.66% | -2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVPA и BNO
Текущая волатильность для Miller Value Partners Appreciation ETF (MVPA) составляет 5.00%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 11.84%. Это указывает на то, что MVPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVPA | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 11.84% | -6.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.07% | 37.59% | -23.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 41.00% | -22.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.92% | 35.72% | -12.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.92% | 36.70% | -13.78% |
Сравнение комиссий MVPA и BNO
MVPA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BNO в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVPA и BNO
Дивидендная доходность MVPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MVPA Miller Value Partners Appreciation ETF | 0.56% | 0.56% | 0.94% |
Часто задаваемые вопросы
MVPA and BNO have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNO has higher volatility (11.84%) compared to MVPA (5.00%). In terms of maximum drawdown, MVPA dropped -25.91% vs BNO's -87.06%.
On 1-year performance, BNO leads with 43.47% vs -2.65% for MVPA. On fees, MVPA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, MVPA has been the lower-risk option at 5.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNO has performed better with a 43.47% return vs -2.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MVPA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.00% for BNO.
MVPA has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.00% for BNO.
MVPA is categorized as Global Equities, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Miller and USCF Investments. Their fees differ too: 0.60% for MVPA and 1.00% for BNO.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MVPA и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор