PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVPA с BDVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVPA с BDVL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MVPA (Miller Value Partners Appreciation ETF) and BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) are both Global Equities funds. MVPA is actively managed, while BDVL is passively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MVPA charges 0.60%/yr vs 0.40%/yr for BDVL.

Доходность

Сравнение доходности MVPA и BDVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Miller Value Partners Appreciation ETF (MVPA) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MVPA показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у BDVL с доходностью 5.11%.

MVPA

1 день
1.29%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-1.61%
6 месяцев
-2.69%
1 год
-0.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BDVL

1 день
0.38%
1 месяц
0.49%
С начала года
5.11%
6 месяцев
5.65%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVPA и BDVL

2026 (YTD)2025
MVPA
Miller Value Partners Appreciation ETF		-1.61%-6.74%
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		5.11%1.97%

Correlation

The correlation between MVPA and BDVL is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г.

0.56

Сравнение распределения секторов MVPA и BDVL

Секторы
MVPA
BDVL

Потребительский циклический сектор

31.4%
8.5%

Финансовые услуги

21.9%
13.9%

Промышленность

14.4%
15.4%

Энергетика

12.4%
2.8%

Коммуникационные услуги

6.4%
10.7%

Технологии

5.3%
23.0%

Недвижимость

3.7%
1.0%

Здравоохранение

2.5%
11.1%

Потребительский защитный сектор

2.0%
6.3%

Сырьевые материалы

-

2.6%

Коммунальные услуги

-

4.8%

Потребительский циклический сектор

MVPA
31.4%
BDVL
8.5%

Финансовые услуги

MVPA
21.9%
BDVL
13.9%

Промышленность

MVPA
14.4%
BDVL
15.4%

Энергетика

MVPA
12.4%
BDVL
2.8%

Коммуникационные услуги

MVPA
6.4%
BDVL
10.7%

Технологии

MVPA
5.3%
BDVL
23.0%

Недвижимость

MVPA
3.7%
BDVL
1.0%

Здравоохранение

MVPA
2.5%
BDVL
11.1%

Потребительский защитный сектор

MVPA
2.0%
BDVL
6.3%

Сырьевые материалы

MVPA

-

BDVL
2.6%

Коммунальные услуги

MVPA

-

BDVL
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Miller Value Partners Appreciation ETF

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

Часто сравнивают с MVPA:
MVPA с IDVMVPA с FIXTMVPA с DBEMVPA с HERDMVPA с PIDMVPA с FWDMVPA с VEGA
Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с CGGEBDVL с VTBDVL с DFAWBDVL с UFOBDVL с IVESBDVL с AVGVBDVL с PAWZ

Доходность на риск

MVPA vs. BDVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVPA
Ранг доходности на риск MVPA: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVPA: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVPA: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVPA: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVPA: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVPA: 99
Ранг коэф-та Мартина
BDVL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVPA c BDVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Miller Value Partners Appreciation ETF (MVPA) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVPABDVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.11

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVPA vs. BDVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVPABDVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.07

-0.48

Просадки

Сравнение просадок MVPA и BDVL

Максимальная просадка MVPA за все время составила -25.91%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVPA и BDVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVPABDVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.91%

-7.71%

-18.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.46%

-0.57%

-10.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-1.19%

-6.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.97%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности MVPA и BDVL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVPABDVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.89%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

9.47%

+9.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.05%

9.47%

+13.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.05%

9.47%

+13.58%

Сравнение комиссий MVPA и BDVL

MVPA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BDVL в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVPA и BDVL

Дивидендная доходность MVPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности BDVL в 2.65%

ПозицияTTM20252024
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		2.65%2.79%0.00%
MVPA
Miller Value Partners Appreciation ETF		0.57%0.56%0.94%

Часто задаваемые вопросы

MVPA and BDVL have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BDVL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BDVL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for MVPA.

BDVL has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 0.57% for MVPA.

They also come from different issuers: Miller and iShares. Their fees differ too: 0.60% for MVPA and 0.40% for BDVL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVPA и BDVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор