PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MVPA с ACWV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVPA с ACWV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MVPA (Miller Value Partners Appreciation ETF) and ACWV (iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF) are both Global Equities funds. MVPA is actively managed, while ACWV is passively managed. Over the past year, MVPA returned 4.41% vs 6.12% for ACWV. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. MVPA charges 0.60%/yr vs 0.20%/yr for ACWV.

Доходность

Сравнение доходности MVPA и ACWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Miller Value Partners Appreciation ETF (MVPA) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MVPA показывает доходность 7.26%, что значительно выше, чем у ACWV с доходностью 3.64%.

MVPA

1 день
1.01%
1 месяц
7.07%
6 месяцев
1.11%
С начала года
7.26%
1 год
4.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ACWV

1 день
0.82%
1 месяц
0.81%
6 месяцев
2.67%
С начала года
3.64%
1 год
6.12%
3 года*
9.83%
5 лет*
5.48%
10 лет*
6.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVPA и ACWV

2026 (YTD)20252024
MVPA
Miller Value Partners Appreciation ETF		7.26%-2.92%39.11%
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		3.64%11.04%9.52%

Correlation

The correlation between MVPA and ACWV is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г.

0.46

Сравнение распределения секторов MVPA и ACWV

Секторы
MVPA
ACWV

Потребительский циклический сектор

28.2%
5.1%

Финансовые услуги

20.2%
13.2%

Коммуникационные услуги

11.7%
11.9%

Технологии

10.1%
25.8%

Энергетика

9.3%
3.7%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

3.8%
9.8%

Недвижимость

3.4%
0.6%

Здравоохранение

2.8%
13.0%

Сырьевые материалы

2.4%
1.5%

Коммунальные услуги

-

7.3%

Потребительский циклический сектор

MVPA
28.2%
ACWV
5.1%

Финансовые услуги

MVPA
20.2%
ACWV
13.2%

Коммуникационные услуги

MVPA
11.7%
ACWV
11.9%

Технологии

MVPA
10.1%
ACWV
25.8%

Энергетика

MVPA
9.3%
ACWV
3.7%

Промышленность

MVPA
8.1%
ACWV
8.1%

Потребительский защитный сектор

MVPA
3.8%
ACWV
9.8%

Недвижимость

MVPA
3.4%
ACWV
0.6%

Здравоохранение

MVPA
2.8%
ACWV
13.0%

Сырьевые материалы

MVPA
2.4%
ACWV
1.5%

Коммунальные услуги

MVPA

-

ACWV
7.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Miller Value Partners Appreciation ETF

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с MVPA:
MVPA с FIXTMVPA с IDVMVPA с HERDMVPA с DBEMVPA с VEGAMVPA с FWDMVPA с SDIV
Часто сравнивают с ACWV:
ACWV с USMVACWV с VTACWV с MVOL.LACWV с EFAVACWV с SPLVACWV с VOOACWV с XMW.TO

Доходность на риск

MVPA vs. ACWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVPA
Ранг доходности на риск MVPA: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVPA: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVPA: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVPA: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVPA: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVPA: 1313
Ранг коэф-та Мартина
ACWV
Ранг доходности на риск ACWV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVPA c ACWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Miller Value Partners Appreciation ETF (MVPA) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MVPAACWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
0.77

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
1.14

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.14

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

0.97

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.60

2.75

-2.15

MVPA vs. ACWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVPA на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа ACWV равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVPA и ACWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MVPA и ACWV

Максимальная просадка MVPA за все время составила -25.91%, что меньше максимальной просадки ACWV в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVPA и ACWV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVPAACWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.91%

-28.82%

+2.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.15%

-6.37%

-8.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.56%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.48%

-1.70%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-3.11%

-4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.34%

2.23%

+5.11%

Волатильность

Сравнение волатильности MVPA и ACWV

Miller Value Partners Appreciation ETF (MVPA) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что MVPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVPAACWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

3.29%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.99%

6.28%

+7.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.78%

8.05%

+10.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.79%

10.28%

+12.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.79%

12.29%

+10.50%

Сравнение комиссий MVPA и ACWV

MVPA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ACWV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVPA и ACWV

Дивидендная доходность MVPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности ACWV в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		1.94%2.09%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%
MVPA
Miller Value Partners Appreciation ETF		0.52%0.56%0.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MVPA and ACWV have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MVPA has higher volatility (4.54%) compared to ACWV (3.29%). In terms of maximum drawdown, MVPA dropped -25.91% vs ACWV's -28.82%.

On 1-year performance, ACWV leads with 6.12% vs 4.41% for MVPA. On fees, ACWV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ACWV has been the lower-risk option at 3.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ACWV has performed better with a 6.12% return vs 4.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACWV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for MVPA.

ACWV has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.52% for MVPA.

They also come from different issuers: Miller and iShares. Their fees differ too: 0.60% for MVPA and 0.20% for ACWV.

ACWV currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVPA и ACWV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор