PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVLL с RETL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVLL с RETL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) and RETL (Direxion Daily Retail Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - MVLL tracks the Marvell Technology Inc. (MRVL) while RETL tracks the Russell 1000 Retail Index (300%). Both are passively managed. Over the past year, MVLL returned 1215.17% vs 2.31% for RETL. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. MVLL charges 1.50%/yr vs 0.99%/yr for RETL.

Доходность

Сравнение доходности MVLL и RETL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) и Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MVLL показывает доходность 842.68%, что значительно выше, чем у RETL с доходностью -13.97%.

MVLL

1 день
7.14%
1 месяц
201.84%
С начала года
842.68%
6 месяцев
558.01%
1 год
1,215.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RETL

1 день
-1.25%
1 месяц
-2.83%
С начала года
-13.97%
6 месяцев
-14.71%
1 год
2.31%
3 года*
12.49%
5 лет*
-28.39%
10 лет*
-5.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVLL и RETL

2026 (YTD)2025
MVLL
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF		842.68%-10.19%
RETL
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares		-13.97%33.85%

Correlation

The correlation between MVLL and RETL is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2025 г.

0.30

Сравнение распределения секторов MVLL и RETL

Секторы
MVLL
RETL

Технологии

66.6%
0.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.3%

Потребительский циклический сектор

-

14.0%

Потребительский защитный сектор

-

3.9%

Энергетика

-

0.3%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

0.3%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MVLL
66.6%
RETL
0.3%

Сырьевые материалы

MVLL

-

RETL

-

Коммуникационные услуги

MVLL

-

RETL
0.3%

Потребительский циклический сектор

MVLL

-

RETL
14.0%

Потребительский защитный сектор

MVLL

-

RETL
3.9%

Энергетика

MVLL

-

RETL
0.3%

Финансовые услуги

MVLL

-

RETL

-

Здравоохранение

MVLL

-

RETL
0.3%

Промышленность

MVLL

-

RETL

-

Недвижимость

MVLL

-

RETL

-

Коммунальные услуги

MVLL

-

RETL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF

Direxion Daily Retail Bull 3X Shares

Часто сравнивают с MVLL:
MVLL с SOXLMVLL с XXXXMVLL с DLLLMVLL с MUUMVLL с ROBNMVLL с YINNMVLL с GUSH
Часто сравнивают с RETL:
RETL с RTHRETL с CURERETL с SOXLRETL с PSIRETL с TECLRETL с TQQQRETL с FAS

Доходность на риск

MVLL vs. RETL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVLL
Ранг доходности на риск MVLL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVLL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVLL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVLL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVLL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
RETL
Ранг доходности на риск RETL: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RETL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RETL: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RETL: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RETL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RETL: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVLL c RETL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) и Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVLLRETLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
9.23
0.04

+9.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.79
0.50

+4.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.06

+0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

25.11

0.06

+25.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

52.27

0.13

+52.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVLL vs. RETL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVLL на текущий момент составляет 9.23, что выше коэффициента Шарпа RETL равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVLL и RETL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVLLRETLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.23

0.04

+9.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.33

0.20

+3.13

Просадки

Сравнение просадок MVLL и RETL

Максимальная просадка MVLL за все время составила -59.02%, что меньше максимальной просадки RETL в -92.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVLL и RETL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVLLRETLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.02%

-92.00%

+32.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.93%

-38.08%

-10.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-62.72%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-92.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-92.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-85.23%

+85.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.42%

-37.55%

+15.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.46%

18.20%

+5.26%

Волатильность

Сравнение волатильности MVLL и RETL

GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) имеет более высокую волатильность в 60.78% по сравнению с Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) с волатильностью 18.99%. Это указывает на то, что MVLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RETL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVLLRETLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

60.78%

18.99%

+41.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

96.08%

40.17%

+55.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

133.11%

60.15%

+72.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

139.63%

79.48%

+60.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

139.63%

79.75%

+59.88%

Сравнение комиссий MVLL и RETL

MVLL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии RETL в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVLL и RETL

MVLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RETL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MVLL
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RETL
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares		0.59%0.58%1.13%1.35%0.71%0.22%0.19%0.92%1.19%0.01%2.60%

Часто задаваемые вопросы

MVLL and RETL have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MVLL has higher volatility (60.78%) compared to RETL (18.99%). In terms of maximum drawdown, MVLL dropped -59.02% vs RETL's -92.00%.

On 1-year performance, MVLL leads with 1215.17% vs 2.31% for RETL. On fees, RETL is cheaper at 0.99% per year. On volatility, RETL has been the lower-risk option at 18.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MVLL has performed better with a 1215.17% return vs 2.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RETL is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.50% for MVLL.

RETL has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.00% for MVLL.

MVLL tracks Marvell Technology Inc. (MRVL), while RETL tracks Russell 1000 Retail Index (300%). They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.50% for MVLL and 0.99% for RETL.

MVLL currently has the higher Sharpe Ratio (9.23 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVLL и RETL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор