Сравнение MVIAX с LEXCX

С начала года, MVIAX показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у LEXCX с доходностью 15.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MVIAX имеют среднегодовую доходность 11.48%, а акции LEXCX немного впереди с 11.90%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MVIAX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии LEXCX в 0.52%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Value Index Fund (MVIAX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MVIAX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LEXCX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVIAX и LEXCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MVIAX и LEXCX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность MVIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности LEXCX в 1.43%

Максимальная просадка MVIAX за все время составила -65.34%, что больше максимальной просадки LEXCX в -50.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVIAX и LEXCX.

Praxis Value Index Fund (MVIAX) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что MVIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEXCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.