Сравнение MVGIX с PXWEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) и Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund (PXWEX).
MVGIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 дек. 2013 г.. PXWEX управляется Impax Asset Management. Фонд был запущен 30 сент. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности MVGIX и PXWEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVGIX и PXWEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVGIX MFS Low Volatility Global Equity Fund | 0.12% | 16.30% | 12.64% | 13.71% | -8.21% | 16.84% | 5.47% | 20.59% | -2.40% | 18.49% |
PXWEX Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund | -4.25% | 17.41% | 12.15% | 18.14% | -19.99% | 17.28% | 13.67% | 26.44% | -7.78% | 24.87% |
Доходность по периодам
С начала года, MVGIX показывает доходность 0.12%, что значительно выше, чем у PXWEX с доходностью -4.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MVGIX имеют среднегодовую доходность 9.14%, а акции PXWEX немного отстают с 9.13%.
MVGIX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 9.14%
PXWEX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- -4.25%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 15.89%
- 3 года*
- 11.78%
- 5 лет*
- 5.83%
- 10 лет*
- 9.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVGIX и PXWEX
MVGIX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии PXWEX в 0.77%.
Доходность на риск
MVGIX vs. PXWEX — Ранг доходности на риск
MVGIX
PXWEX
Сравнение MVGIX c PXWEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) и Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund (PXWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVGIX | PXWEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.98 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.48 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.45 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | 6.43 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVGIX | PXWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.98 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.37 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.54 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.34 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между MVGIX и PXWEX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVGIX и PXWEX
Дивидендная доходность MVGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.93%, что больше доходности PXWEX в 10.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVGIX MFS Low Volatility Global Equity Fund | 10.93% | 10.94% | 7.84% | 1.88% | 3.98% | 9.43% | 1.55% | 2.79% | 4.98% | 1.95% | 1.60% | 1.94% |
PXWEX Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund | 10.26% | 9.83% | 9.47% | 1.60% | 3.12% | 1.21% | 1.04% | 3.03% | 4.90% | 2.49% | 1.80% | 2.41% |
Просадки
Сравнение просадок MVGIX и PXWEX
Максимальная просадка MVGIX за все время составила -30.19%, что меньше максимальной просадки PXWEX в -53.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVGIX и PXWEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVGIX | PXWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.19% | -53.70% | +23.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.65% | -11.19% | +2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.01% | -29.67% | +11.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.19% | -34.47% | +4.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.99% | -6.81% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.89% | -9.84% | +6.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 2.52% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVGIX и PXWEX
Текущая волатильность для MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) составляет 3.77%, в то время как у Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund (PXWEX) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что MVGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVGIX | PXWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 5.61% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.94% | 9.33% | -3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.60% | 16.48% | -5.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.54% | 16.00% | -5.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.39% | 16.93% | -4.54% |