PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVFG с WBIF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVFG с WBIF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MVFG (Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF) and WBIF (WBI BullBear Value 3000 ETF) are both Global Equities funds. MVFG is passively managed, while WBIF is actively managed. Over the past year, MVFG returned 28.60% vs 23.76% for WBIF. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MVFG charges 1.42%/yr vs 1.25%/yr for WBIF.

Доходность

Сравнение доходности MVFG и WBIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF (MVFG) и WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MVFG показывает доходность 12.66%, что значительно выше, чем у WBIF с доходностью 12.01%.

MVFG

1 день
0.48%
1 месяц
2.42%
С начала года
12.66%
6 месяцев
12.30%
1 год
28.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WBIF

1 день
0.36%
1 месяц
5.33%
С начала года
12.01%
6 месяцев
11.33%
1 год
23.76%
3 года*
9.09%
5 лет*
2.46%
10 лет*
5.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVFG и WBIF

2026 (YTD)20252024
MVFG
Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF		12.66%20.98%5.33%
WBIF
WBI BullBear Value 3000 ETF		12.01%9.16%-4.18%

Correlation

The correlation between MVFG and WBIF is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г.

0.69

The correlation between MVFG and WBIF has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF

WBI BullBear Value 3000 ETF

Часто сравнивают с MVFG:
MVFG с MPROMVFG с UFOMVFG с INFLMVFG с IBICMVFG с SPGMMVFG с NZACMVFG с VXUS
Часто сравнивают с WBIF:
WBIF с SPYWBIF с USMVWBIF с FIXTWBIF с WRNDWBIF с WBIGWBIF с GSWOWBIF с GKAT

Доходность на риск

MVFG vs. WBIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVFG
Ранг доходности на риск MVFG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVFG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVFG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVFG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVFG: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVFG: 4646
Ранг коэф-та Мартина
WBIF
Ранг доходности на риск WBIF: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIF: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIF: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIF: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIF: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIF: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVFG c WBIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF (MVFG) и WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVFGWBIFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.94

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
2.80

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

3.62

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.46

12.94

-5.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVFG vs. WBIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVFG на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WBIF равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVFG и WBIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVFGWBIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.94

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.31

+0.84

Просадки

Сравнение просадок MVFG и WBIF

Максимальная просадка MVFG за все время составила -15.34%, что меньше максимальной просадки WBIF в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVFG и WBIF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVFGWBIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.34%

-20.29%

+4.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.34%

-6.60%

-8.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.16%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.61%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-7.73%

+5.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

1.84%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности MVFG и WBIF

Текущая волатильность для Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF (MVFG) составляет 3.55%, в то время как у WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что MVFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WBIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVFGWBIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

4.11%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

8.63%

+3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.75%

12.29%

+6.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

12.86%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

12.34%

+3.04%

Сравнение комиссий MVFG и WBIF

MVFG берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии WBIF в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVFG и WBIF

Дивидендная доходность MVFG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности WBIF в 0.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MVFG
Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF		1.91%1.90%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WBIF
WBI BullBear Value 3000 ETF		0.06%0.14%1.17%0.82%0.96%2.59%0.09%1.04%0.77%0.75%0.67%0.86%

Часто задаваемые вопросы

MVFG and WBIF have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WBIF has higher volatility (4.11%) compared to MVFG (3.55%). In terms of maximum drawdown, MVFG dropped -15.34% vs WBIF's -20.29%.

On 1-year performance, MVFG leads with 28.60% vs 23.76% for WBIF. On fees, WBIF is cheaper at 1.25% per year. On volatility, MVFG has been the lower-risk option at 3.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MVFG has performed better with a 28.60% return vs 23.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WBIF is cheaper with a 1.25% expense ratio, compared with 1.42% for MVFG.

MVFG has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 0.06% for WBIF.

They also come from different issuers: Monarch and WBI. Their fees differ too: 1.42% for MVFG and 1.25% for WBIF.

WBIF currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVFG и WBIF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор