PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVFG с MAMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVFG с MAMB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MVFG (Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF) and MAMB (Monarch Ambassador Income ETF) are both exchange-traded funds - MVFG is a Global Equities fund tracking the Monarch Volume Factor Global Unconstrained Index, while MAMB is a Intermediate Core-Plus Bond fund tracking the Monarch Ambassador Income Index. Both are passively managed. Over the past year, MVFG returned 28.24% vs 9.37% for MAMB. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. MVFG charges 1.42%/yr vs 1.49%/yr for MAMB.

Доходность

Сравнение доходности MVFG и MAMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF (MVFG) и Monarch Ambassador Income ETF (MAMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MVFG показывает доходность 12.12%, что значительно выше, чем у MAMB с доходностью 2.01%.

MVFG

1 день
-0.77%
1 месяц
3.29%
С начала года
12.12%
6 месяцев
13.45%
1 год
28.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAMB

1 день
-0.26%
1 месяц
0.63%
С начала года
2.01%
6 месяцев
1.90%
1 год
9.37%
3 года*
5.37%
5 лет*
0.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVFG и MAMB

2026 (YTD)20252024
MVFG
Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF		12.12%20.98%5.33%
MAMB
Monarch Ambassador Income ETF		2.01%10.69%1.78%

Correlation

The correlation between MVFG and MAMB is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF

Monarch Ambassador Income ETF

Часто сравнивают с MVFG:
MVFG с MPROMVFG с UFOMVFG с INFLMVFG с IBICMVFG с SPGMMVFG с NZACMVFG с VXUS
Часто сравнивают с MAMB:
MAMB с JHCPMAMB с SGOVMAMB с ZHOGMAMB с SYSBMAMB с ADFIMAMB с FSYDMAMB с EVTR

Доходность на риск

MVFG vs. MAMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVFG
Ранг доходности на риск MVFG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVFG: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVFG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVFG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVFG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVFG: 4646
Ранг коэф-та Мартина
MAMB
Ранг доходности на риск MAMB: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAMB: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAMB: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAMB: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAMB: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAMB: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVFG c MAMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF (MVFG) и Monarch Ambassador Income ETF (MAMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVFGMAMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.66

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
2.33

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

2.65

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.37

7.49

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVFG vs. MAMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVFG на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAMB равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVFG и MAMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVFGMAMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.66

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.16

+0.97

Просадки

Сравнение просадок MVFG и MAMB

Максимальная просадка MVFG за все время составила -15.34%, что меньше максимальной просадки MAMB в -19.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVFG и MAMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVFGMAMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.34%

-19.33%

+3.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.34%

-3.55%

-11.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.38%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-1.65%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-7.50%

+4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

1.25%

+2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности MVFG и MAMB

Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF (MVFG) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что MVFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVFGMAMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

1.72%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

4.21%

+7.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.75%

5.67%

+13.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

6.99%

+8.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.39%

6.91%

+8.48%

Сравнение комиссий MVFG и MAMB

MVFG берет комиссию в 1.42%, что меньше комиссии MAMB в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVFG и MAMB

Дивидендная доходность MVFG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности MAMB в 2.44%

ПозицияTTM20252024202320222021
MAMB
Monarch Ambassador Income ETF		2.44%2.47%2.11%1.73%0.92%0.56%
MVFG
Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF		1.92%1.90%1.67%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MVFG and MAMB have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MVFG has higher volatility (3.74%) compared to MAMB (1.72%). In terms of maximum drawdown, MVFG dropped -15.34% vs MAMB's -19.33%.

On 1-year performance, MVFG leads with 28.24% vs 9.37% for MAMB. On fees, MVFG is cheaper at 1.42% per year. On volatility, MAMB has been the lower-risk option at 1.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MVFG has performed better with a 28.24% return vs 9.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MVFG is cheaper with a 1.42% expense ratio, compared with 1.49% for MAMB.

MAMB has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 1.92% for MVFG.

MVFG is categorized as Global Equities, while MAMB is Intermediate Core-Plus Bond. MVFG tracks Monarch Volume Factor Global Unconstrained Index, while MAMB tracks Monarch Ambassador Income Index. Their fees differ too: 1.42% for MVFG and 1.49% for MAMB.

MAMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVFG и MAMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор