Сравнение MVFG с KLMT
MVFG (Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF) and KLMT (Invesco MSCI Global Climate 500 ETF) are both Global Equities funds - MVFG tracks the Monarch Volume Factor Global Unconstrained Index while KLMT tracks the MSCI ACWI Select Climate 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, MVFG returned 26.56% vs 22.49% for KLMT. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. MVFG charges 1.42%/yr vs 0.10%/yr for KLMT.
Доходность
Сравнение доходности MVFG и KLMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVFG показывает доходность 13.25%, что значительно выше, чем у KLMT с доходностью 11.81%.
MVFG
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 4.44%
- С начала года
- 13.25%
- 1 год
- 26.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KLMT
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -0.17%
- 6 месяцев
- 9.69%
- С начала года
- 11.81%
- 1 год
- 22.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MVFG и KLMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MVFG Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF | 13.25% | 20.98% | 0.40% |
KLMT Invesco MSCI Global Climate 500 ETF | 11.81% | 21.31% | 4.94% |
Correlation
The correlation between MVFG and KLMT is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2024 г. | 0.81 |
The correlation between MVFG and KLMT has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVFG vs. KLMT — Ранг доходности на риск
MVFG
KLMT
Сравнение MVFG c KLMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF (MVFG) и Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MVFG | KLMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.30 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 2.37 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.89 | 9.94 | -3.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MVFG и KLMT
Максимальная просадка MVFG за все время составила -15.34%, что меньше максимальной просадки KLMT в -16.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVFG и KLMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVFG | KLMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.34% | -16.87% | +1.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.34% | -9.54% | -5.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -0.98% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.50% | -1.88% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 2.27% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVFG и KLMT
Текущая волатильность для Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF (MVFG) составляет 3.04%, в то время как у Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что MVFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVFG | KLMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 3.84% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.72% | 11.26% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.10% | 13.49% | +5.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.29% | 15.90% | -0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.29% | 15.90% | -0.61% |
Сравнение комиссий MVFG и KLMT
MVFG берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии KLMT в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVFG и KLMT
Дивидендная доходность MVFG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности KLMT в 1.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KLMT Invesco MSCI Global Climate 500 ETF | 1.76% | 1.95% | 0.85% |
MVFG Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF | 1.52% | 1.90% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
MVFG and KLMT have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KLMT has higher volatility (3.84%) compared to MVFG (3.04%). In terms of maximum drawdown, MVFG dropped -15.34% vs KLMT's -16.87%.
On 1-year performance, MVFG leads with 26.56% vs 22.49% for KLMT. On fees, KLMT is cheaper at 0.10% per year. On volatility, MVFG has been the lower-risk option at 3.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MVFG has performed better with a 26.56% return vs 22.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KLMT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.42% for MVFG.
KLMT has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 1.52% for MVFG.
MVFG tracks Monarch Volume Factor Global Unconstrained Index, while KLMT tracks MSCI ACWI Select Climate 500 Index. They also come from different issuers: Monarch and Invesco. Their fees differ too: 1.42% for MVFG and 0.10% for KLMT.
KLMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MVFG и KLMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор