PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVEE.DE с ZPRL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVEE.DE с ZPRL.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MVEE.DE (iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)) and ZPRL.DE (SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF) are both Europe Equities funds - MVEE.DE tracks the MSCI Europe NR EUR while ZPRL.DE tracks the EURO STOXX® Low Risk Weighted 100. Both are passively managed. Over the past 5 years, MVEE.DE returned 6.16%/yr vs 7.05%/yr for ZPRL.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. MVEE.DE charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for ZPRL.DE.

Доходность

Сравнение доходности MVEE.DE и ZPRL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEE.DE) и SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MVEE.DE показывает доходность 5.59%, что значительно выше, чем у ZPRL.DE с доходностью 5.19%.

MVEE.DE

1 день
0.56%
1 месяц
0.01%
С начала года
5.59%
6 месяцев
7.14%
1 год
5.59%
3 года*
8.72%
5 лет*
6.16%
10 лет*
—

ZPRL.DE

1 день
0.22%
1 месяц
-1.72%
С начала года
5.19%
6 месяцев
6.76%
1 год
5.48%
3 года*
11.19%
5 лет*
7.05%
10 лет*
6.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVEE.DE и ZPRL.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
MVEE.DE
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)		5.59%8.72%8.82%12.50%-15.12%23.93%14.18%
ZPRL.DE
SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF		5.19%18.48%7.41%12.34%-14.65%17.34%20.40%

Correlation

The correlation between MVEE.DE and ZPRL.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2020 г.

0.90

The correlation between MVEE.DE and ZPRL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)

SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF

Часто сравнивают с MVEE.DE:
MVEE.DE с EUNK.DEMVEE.DE с MIVA.DEMVEE.DE с B41J.DEMVEE.DE с EUN0.DEMVEE.DE с ELFC.DEMVEE.DE с EUPE.DEMVEE.DE с ASWA.DE
Часто сравнивают с ZPRL.DE:
ZPRL.DE с EUNK.DEZPRL.DE с EXSH.DEZPRL.DE с FTGE.DEZPRL.DE с EXSC.DEZPRL.DE с XNZN.DEZPRL.DE с EDM4.DEZPRL.DE с AMEQ.DE

Доходность на риск

MVEE.DE vs. ZPRL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVEE.DE
Ранг доходности на риск MVEE.DE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVEE.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVEE.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVEE.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVEE.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVEE.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
ZPRL.DE
Ранг доходности на риск ZPRL.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRL.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRL.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRL.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRL.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRL.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVEE.DE c ZPRL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEE.DE) и SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVEE.DEZPRL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
0.62

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
0.89

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.11

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.71

0.72

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.87

2.02

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVEE.DE vs. ZPRL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVEE.DE на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZPRL.DE равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVEE.DE и ZPRL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVEE.DEZPRL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.62

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.59

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.53

+0.18

Просадки

Сравнение просадок MVEE.DE и ZPRL.DE

Максимальная просадка MVEE.DE за все время составила -20.20%, что меньше максимальной просадки ZPRL.DE в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVEE.DE и ZPRL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVEE.DEZPRL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.20%

-35.35%

+15.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

-7.97%

+0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.13%

-9.37%

-2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.20%

-23.37%

+3.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-3.70%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-5.39%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.84%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MVEE.DE и ZPRL.DE

iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEE.DE) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что MVEE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPRL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVEE.DEZPRL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

2.90%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

7.65%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.01%

9.22%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.11%

11.89%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.45%

13.60%

-1.15%

Сравнение комиссий MVEE.DE и ZPRL.DE

MVEE.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ZPRL.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVEE.DE и ZPRL.DE

Ни MVEE.DE, ни ZPRL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MVEE.DE and ZPRL.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MVEE.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MVEE.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for ZPRL.DE.

MVEE.DE tracks MSCI Europe NR EUR, while ZPRL.DE tracks EURO STOXX® Low Risk Weighted 100. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.25% for MVEE.DE and 0.30% for ZPRL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVEE.DE и ZPRL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор