PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVEE.DE с B41J.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MVEE.DE с B41J.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEE.DE) и Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating (B41J.DE).

MVEE.DE и B41J.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVEE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 17 апр. 2020 г.. B41J.DE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Mirae Asset European Infrastructure Development Index. Фонд был запущен 3 сент. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MVEE.DE и B41J.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEE.DE) и Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating (B41J.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MVEE.DE и B41J.DE

2026 (YTD)20252024
MVEE.DE
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)		2.27%8.72%-1.97%
B41J.DE
Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating		8.74%27.74%-2.48%

Доходность по периодам

С начала года, MVEE.DE показывает доходность 2.27%, что значительно ниже, чем у B41J.DE с доходностью 8.74%.

MVEE.DE

1 день
0.42%
1 месяц
-0.58%
С начала года
2.27%
6 месяцев
5.04%
1 год
5.76%
3 года*
8.03%
5 лет*
6.54%
10 лет*
—

B41J.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.87%
С начала года
8.74%
6 месяцев
9.04%
1 год
20.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)

Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating

Часто сравнивают с MVEE.DE:
MVEE.DE с EUNK.DEMVEE.DE с IUSQ.DEMVEE.DE с MIVA.DEMVEE.DE с ASWA.DEMVEE.DE с EUN0.DEMVEE.DE с EUPE.DEMVEE.DE с ELFC.DE
Часто сравнивают с B41J.DE:
B41J.DE с VLED.DEB41J.DE с WTEE.DEB41J.DE с EL4A.DEB41J.DE с VWCG.DEB41J.DE с EUN0.DEB41J.DE с FLXD.DEB41J.DE с ELFC.DE

Сравнение комиссий MVEE.DE и B41J.DE

MVEE.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии B41J.DE в 0.47%.

B41J.DE
Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating
MVEE.DE
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

MVEE.DE vs. B41J.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVEE.DE
Ранг доходности на риск MVEE.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVEE.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVEE.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVEE.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVEE.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVEE.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
B41J.DE
Ранг доходности на риск B41J.DE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа B41J.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино B41J.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега B41J.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара B41J.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина B41J.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVEE.DE c B41J.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEE.DE) и Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating (B41J.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVEE.DEB41J.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

1.20

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

1.66

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.24

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

2.20

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.07

6.83

-4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVEE.DE vs. B41J.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVEE.DE на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа B41J.DE равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVEE.DE и B41J.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVEE.DEB41J.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

1.20

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.34

-0.66

Корреляция

Корреляция между MVEE.DE и B41J.DE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVEE.DE и B41J.DE

Ни MVEE.DE, ни B41J.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MVEE.DE и B41J.DE

Максимальная просадка MVEE.DE за все время составила -20.20%, что больше максимальной просадки B41J.DE в -12.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVEE.DE и B41J.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

MVEE.DEB41J.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.20%

-12.00%

-8.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.22%

-9.88%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.26%

-3.23%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-2.37%

-2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

3.00%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности MVEE.DE и B41J.DE

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEE.DE) составляет 4.49%, в то время как у Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating (B41J.DE) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что MVEE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с B41J.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MVEE.DEB41J.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

6.70%

-2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.14%

11.62%

-4.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

17.32%

-4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.03%

15.84%

-3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.45%

15.84%

-3.39%