PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVEE.DE с ELFC.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MVEE.DE с ELFC.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEE.DE) и Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF (ELFC.DE).

MVEE.DE и ELFC.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVEE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 17 апр. 2020 г.. ELFC.DE - это пассивный фонд от Deka, который отслеживает доходность EURO iSTOXX® ex Financials High Dividend 50. Фонд был запущен 15 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MVEE.DE и ELFC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEE.DE) и Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF (ELFC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MVEE.DE и ELFC.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
MVEE.DE
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)		2.27%8.72%8.82%12.50%-15.12%23.93%14.18%
ELFC.DE
Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF		10.46%17.73%-0.16%15.69%1.54%21.96%28.74%

Доходность по периодам

С начала года, MVEE.DE показывает доходность 2.27%, что значительно ниже, чем у ELFC.DE с доходностью 10.46%.

MVEE.DE

1 день
0.42%
1 месяц
-0.58%
С начала года
2.27%
6 месяцев
5.04%
1 год
5.76%
3 года*
8.03%
5 лет*
6.54%
10 лет*
—

ELFC.DE

1 день
0.93%
1 месяц
3.89%
С начала года
10.46%
6 месяцев
16.17%
1 год
22.23%
3 года*
11.26%
5 лет*
10.55%
10 лет*
9.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)

Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF

Часто сравнивают с MVEE.DE:
MVEE.DE с EUNK.DEMVEE.DE с IUSQ.DEMVEE.DE с MIVA.DEMVEE.DE с EUPE.DEMVEE.DE с ASWA.DEMVEE.DE с B41J.DEMVEE.DE с EUN0.DE
Часто сравнивают с ELFC.DE:
ELFC.DE с VHYL.ASELFC.DE с LYYA.DEELFC.DE с XESD.DEELFC.DE с XNZN.DEELFC.DE с EL4G.DEELFC.DE с CEMT.DEELFC.DE с ZPRX.DE

Сравнение комиссий MVEE.DE и ELFC.DE

MVEE.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ELFC.DE в 0.30%.

ELFC.DE
Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF
MVEE.DE
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

MVEE.DE vs. ELFC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVEE.DE
Ранг доходности на риск MVEE.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVEE.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVEE.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVEE.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVEE.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVEE.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
ELFC.DE
Ранг доходности на риск ELFC.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELFC.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFC.DE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFC.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFC.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFC.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVEE.DE c ELFC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEE.DE) и Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF (ELFC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVEE.DEELFC.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

1.66

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

2.14

-1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.32

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

2.27

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.07

8.15

-6.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVEE.DE vs. ELFC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVEE.DE на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа ELFC.DE равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVEE.DE и ELFC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVEE.DEELFC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

1.66

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.76

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.55

+0.14

Корреляция

Корреляция между MVEE.DE и ELFC.DE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVEE.DE и ELFC.DE

MVEE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ELFC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
MVEE.DE
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ELFC.DE
Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF		4.16%4.45%4.66%4.66%4.91%3.85%2.83%3.64%4.20%3.53%3.57%

Просадки

Сравнение просадок MVEE.DE и ELFC.DE

Максимальная просадка MVEE.DE за все время составила -20.20%, что меньше максимальной просадки ELFC.DE в -37.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVEE.DE и ELFC.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

MVEE.DEELFC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.20%

-37.68%

+17.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.22%

-9.79%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.20%

-16.85%

-3.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.26%

-0.24%

-4.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-4.77%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.73%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности MVEE.DE и ELFC.DE

iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF (ELFC.DE) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что MVEE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELFC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MVEE.DEELFC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

4.08%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.14%

8.13%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

13.35%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.03%

13.80%

-1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.45%

16.59%

-4.14%