Сравнение MVEE.DE с MIVA.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEE.DE) и Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C) (MIVA.DE).
MVEE.DE и MIVA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVEE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 17 апр. 2020 г.. MIVA.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Europe Minimum Volatility. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MVEE.DE и MIVA.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVEE.DE и MIVA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVEE.DE iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) | 2.27% | 8.72% | 8.82% | 12.50% | -15.12% | 23.93% | 14.18% |
MIVA.DE Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C) | 5.73% | 12.05% | 11.43% | 10.68% | -13.34% | 21.25% | 11.80% |
Доходность по периодам
С начала года, MVEE.DE показывает доходность 2.27%, что значительно ниже, чем у MIVA.DE с доходностью 5.73%.
MVEE.DE
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 5.04%
- 1 год
- 5.76%
- 3 года*
- 8.03%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- —
MIVA.DE
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 5.73%
- 6 месяцев
- 8.16%
- 1 год
- 9.71%
- 3 года*
- 11.03%
- 5 лет*
- 8.24%
- 10 лет*
- 6.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVEE.DE и MIVA.DE
MVEE.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии MIVA.DE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MVEE.DE vs. MIVA.DE — Ранг доходности на риск
MVEE.DE
MIVA.DE
Сравнение MVEE.DE c MIVA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEE.DE) и Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C) (MIVA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVEE.DE | MIVA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 0.81 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | 1.09 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.18 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 1.44 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.07 | 3.75 | -1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVEE.DE | MIVA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.81 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.75 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.53 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между MVEE.DE и MIVA.DE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVEE.DE и MIVA.DE
Ни MVEE.DE, ни MIVA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MVEE.DE и MIVA.DE
Максимальная просадка MVEE.DE за все время составила -20.20%, что меньше максимальной просадки MIVA.DE в -30.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVEE.DE и MIVA.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVEE.DE | MIVA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.20% | -30.57% | +10.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.22% | -9.33% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.20% | -19.69% | -0.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.26% | -2.83% | -1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -5.67% | +1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 2.66% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVEE.DE и MIVA.DE
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C) (MIVA.DE) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что MVEE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIVA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVEE.DE | MIVA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 4.02% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.14% | 6.39% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.57% | 11.99% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.03% | 10.91% | +1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.45% | 12.34% | +0.11% |