PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MVEE.DE с MIVA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MVEE.DE и MIVA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEE.DE) и Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C) (MIVA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MVEE.DE и MIVA.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020
MVEE.DE
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)
2.27%8.72%8.82%12.50%-15.12%23.93%14.18%
MIVA.DE
Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C)
5.73%12.05%11.43%10.68%-13.34%21.25%11.80%

Доходность по периодам

С начала года, MVEE.DE показывает доходность 2.27%, что значительно ниже, чем у MIVA.DE с доходностью 5.73%.


MVEE.DE

1 день
0.42%
1 месяц
-0.58%
С начала года
2.27%
6 месяцев
5.04%
1 год
5.76%
3 года*
8.03%
5 лет*
6.54%
10 лет*

MIVA.DE

1 день
0.63%
1 месяц
0.25%
С начала года
5.73%
6 месяцев
8.16%
1 год
9.71%
3 года*
11.03%
5 лет*
8.24%
10 лет*
6.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MVEE.DE и MIVA.DE

MVEE.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии MIVA.DE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

MVEE.DE vs. MIVA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MVEE.DE
Ранг доходности на риск MVEE.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVEE.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVEE.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVEE.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVEE.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVEE.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина

MIVA.DE
Ранг доходности на риск MIVA.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIVA.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIVA.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIVA.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIVA.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIVA.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVEE.DE c MIVA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEE.DE) и Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C) (MIVA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MVEE.DEMIVA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

0.81

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

1.09

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.18

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

1.44

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.07

3.75

-1.68

MVEE.DE vs. MIVA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVEE.DE на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа MIVA.DE равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVEE.DE и MIVA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MVEE.DEMIVA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

0.81

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.75

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.53

+0.15

Корреляция

Корреляция между MVEE.DE и MIVA.DE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MVEE.DE и MIVA.DE

Ни MVEE.DE, ни MIVA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MVEE.DE и MIVA.DE

Максимальная просадка MVEE.DE за все время составила -20.20%, что меньше максимальной просадки MIVA.DE в -30.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVEE.DE и MIVA.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


MVEE.DEMIVA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.20%

-30.57%

+10.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.22%

-9.33%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.20%

-19.69%

-0.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.26%

-2.83%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-5.67%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.66%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности MVEE.DE и MIVA.DE

iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C) (MIVA.DE) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что MVEE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIVA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MVEE.DEMIVA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

4.02%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.14%

6.39%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

11.99%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.03%

10.91%

+1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.45%

12.34%

+0.11%