Сравнение MVEE.DE с EUPE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEE.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE).
MVEE.DE и EUPE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVEE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 17 апр. 2020 г.. EUPE.DE - это пассивный фонд от Natixis, который отслеживает доходность Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MVEE.DE и EUPE.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVEE.DE и EUPE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVEE.DE iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) | 2.27% | 8.72% | 8.82% | 12.50% | -15.12% | 23.93% | 14.18% |
EUPE.DE Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 10.33% | 12.45% | 2.14% | 12.84% | -6.14% | 25.64% | 27.29% |
Доходность по периодам
С начала года, MVEE.DE показывает доходность 2.27%, что значительно ниже, чем у EUPE.DE с доходностью 10.33%.
MVEE.DE
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 5.04%
- 1 год
- 5.76%
- 3 года*
- 8.03%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- —
EUPE.DE
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- 10.33%
- 6 месяцев
- 14.91%
- 1 год
- 19.28%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 8.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVEE.DE и EUPE.DE
MVEE.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EUPE.DE в 0.65%.
Доходность на риск
MVEE.DE vs. EUPE.DE — Ранг доходности на риск
MVEE.DE
EUPE.DE
Сравнение MVEE.DE c EUPE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEE.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVEE.DE | EUPE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 1.42 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | 1.83 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.28 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 2.79 | -1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.07 | 8.23 | -6.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVEE.DE | EUPE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 1.42 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.67 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.44 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между MVEE.DE и EUPE.DE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVEE.DE и EUPE.DE
Ни MVEE.DE, ни EUPE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MVEE.DE и EUPE.DE
Максимальная просадка MVEE.DE за все время составила -20.20%, что меньше максимальной просадки EUPE.DE в -32.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVEE.DE и EUPE.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVEE.DE | EUPE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.20% | -32.64% | +12.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.22% | -10.87% | +1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.20% | -15.63% | -4.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.26% | -0.11% | -4.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -5.01% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 2.40% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVEE.DE и EUPE.DE
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что MVEE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUPE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVEE.DE | EUPE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 3.98% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.14% | 7.93% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.57% | 13.54% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.03% | 13.11% | -1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.45% | 15.01% | -2.56% |