Сравнение MVEE.DE с EUNK.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEE.DE) и iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (EUNK.DE).
MVEE.DE и EUNK.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVEE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 17 апр. 2020 г.. EUNK.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MVEE.DE и EUNK.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVEE.DE и EUNK.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVEE.DE iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) | 2.27% | 8.72% | 8.82% | 12.50% | -15.12% | 23.93% | 14.18% |
EUNK.DE iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 1.32% | 20.34% | 8.22% | 15.78% | -9.07% | 24.95% | 22.56% |
Доходность по периодам
С начала года, MVEE.DE показывает доходность 2.27%, что значительно выше, чем у EUNK.DE с доходностью 1.32%.
MVEE.DE
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 5.04%
- 1 год
- 5.76%
- 3 года*
- 8.03%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- —
EUNK.DE
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 5.85%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 12.21%
- 5 лет*
- 9.86%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVEE.DE и EUNK.DE
MVEE.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EUNK.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MVEE.DE vs. EUNK.DE — Ранг доходности на риск
MVEE.DE
EUNK.DE
Сравнение MVEE.DE c EUNK.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEE.DE) и iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (EUNK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVEE.DE | EUNK.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 0.93 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | 1.27 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.20 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 1.81 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.07 | 7.18 | -5.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVEE.DE | EUNK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.93 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.70 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.51 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между MVEE.DE и EUNK.DE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVEE.DE и EUNK.DE
Ни MVEE.DE, ни EUNK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MVEE.DE и EUNK.DE
Максимальная просадка MVEE.DE за все время составила -20.20%, что меньше максимальной просадки EUNK.DE в -35.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVEE.DE и EUNK.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVEE.DE | EUNK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.20% | -35.45% | +15.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.22% | -10.08% | +0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.20% | -19.45% | -0.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.26% | -5.44% | +1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -5.34% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 2.40% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVEE.DE и EUNK.DE
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEE.DE) составляет 4.49%, в то время как у iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (EUNK.DE) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что MVEE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUNK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVEE.DE | EUNK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 5.63% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.14% | 9.09% | -1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.57% | 15.14% | -2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.03% | 14.01% | -1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.45% | 15.46% | -3.01% |