PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVCAX с FIUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MVCAX с FIUSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX).

MVCAX управляется MFS. Фонд был запущен 31 авг. 2001 г.. FIUSX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 24 авг. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности MVCAX и FIUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MVCAX и FIUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MVCAX
MFS Mid Cap Value Fund		1.03%6.09%13.57%12.51%-8.96%30.43%4.03%30.57%-11.69%13.37%
FIUSX
Delaware Opportunity Fund		8.09%12.60%14.07%11.68%-9.62%30.95%0.88%29.58%-15.71%18.67%

Доходность по периодам

С начала года, MVCAX показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у FIUSX с доходностью 8.09%. За последние 10 лет акции MVCAX уступали акциям FIUSX по среднегодовой доходности: 9.26% против 10.06% соответственно.

MVCAX

1 день
2.26%
1 месяц
-6.47%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.16%
1 год
9.98%
3 года*
10.87%
5 лет*
7.27%
10 лет*
9.26%

FIUSX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.39%
С начала года
8.09%
6 месяцев
10.83%
1 год
27.38%
3 года*
16.22%
5 лет*
9.58%
10 лет*
10.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Mid Cap Value Fund

Delaware Opportunity Fund

Часто сравнивают с MVCAX:
MVCAX с ACMVXMVCAX с TRMCXMVCAX с FLMVXMVCAX с JVMIXMVCAX с FASEXMVCAX с FGSAXMVCAX с FXAIX
Часто сравнивают с FIUSX:
FIUSX с SPMOFIUSX с VMVAXFIUSX с NMAVXFIUSX с ARTQXFIUSX с TGVOXFIUSX с TIMVXFIUSX с ACLAX

Сравнение комиссий MVCAX и FIUSX

MVCAX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии FIUSX в 1.15%.

FIUSX
Delaware Opportunity Fund
MVCAX
MFS Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

MVCAX vs. FIUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVCAX
Ранг доходности на риск MVCAX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVCAX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVCAX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVCAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVCAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVCAX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FIUSX
Ранг доходности на риск FIUSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIUSX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIUSX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIUSX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIUSX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIUSX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVCAX c FIUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVCAXFIUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

1.50

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

2.14

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.31

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

2.05

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.14

9.84

-6.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVCAX vs. FIUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVCAX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа FIUSX равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVCAX и FIUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVCAXFIUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.50

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.53

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.49

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.44

-0.01

Корреляция

Корреляция между MVCAX и FIUSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVCAX и FIUSX

Дивидендная доходность MVCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что меньше доходности FIUSX в 10.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MVCAX
MFS Mid Cap Value Fund		8.12%8.21%10.99%2.73%5.22%5.70%0.80%2.03%6.36%3.36%0.07%4.59%
FIUSX
Delaware Opportunity Fund		10.67%11.53%12.68%2.85%8.96%5.62%1.60%40.65%12.11%6.00%4.23%1.14%

Просадки

Сравнение просадок MVCAX и FIUSX

Максимальная просадка MVCAX за все время составила -60.41%, что больше максимальной просадки FIUSX в -56.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVCAX и FIUSX.

Загрузка...

Показатели просадок

MVCAXFIUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.41%

-56.30%

-4.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.55%

-12.92%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.05%

-21.69%

+0.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.79%

-46.38%

+3.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.35%

-4.39%

-2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-9.50%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

2.69%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности MVCAX и FIUSX

Текущая волатильность для MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) составляет 5.22%, в то время как у Delaware Opportunity Fund (FIUSX) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что MVCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MVCAXFIUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

5.70%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

10.26%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

18.63%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

18.14%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

20.54%

-1.29%