PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVCAX с ARFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MVCAX с ARFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) и Ariel Focus Fund (ARFFX).

MVCAX управляется MFS. Фонд был запущен 31 авг. 2001 г.. ARFFX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности MVCAX и ARFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) и Ariel Focus Fund (ARFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MVCAX и ARFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MVCAX
MFS Mid Cap Value Fund		1.03%6.09%13.57%12.51%-8.96%30.43%4.03%30.57%-11.69%13.37%
ARFFX
Ariel Focus Fund		7.30%21.00%13.39%6.98%-9.12%21.14%6.90%25.62%-13.23%15.01%

Доходность по периодам

С начала года, MVCAX показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у ARFFX с доходностью 7.30%. За последние 10 лет акции MVCAX уступали акциям ARFFX по среднегодовой доходности: 9.26% против 10.71% соответственно.

MVCAX

1 день
2.26%
1 месяц
-6.47%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.16%
1 год
9.98%
3 года*
10.87%
5 лет*
7.27%
10 лет*
9.26%

ARFFX

1 день
1.80%
1 месяц
-5.04%
С начала года
7.30%
6 месяцев
6.68%
1 год
35.08%
3 года*
16.21%
5 лет*
8.06%
10 лет*
10.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Mid Cap Value Fund

Ariel Focus Fund

Часто сравнивают с MVCAX:
MVCAX с ACMVXMVCAX с TRMCXMVCAX с FLMVXMVCAX с JVMIXMVCAX с FASEXMVCAX с FGSAXMVCAX с FXAIX
Часто сравнивают с ARFFX:
ARFFX с SPYARFFX с AGLOXARFFX с AINTXARFFX с NMAVXARFFX с FASPXARFFX с VMVAXARFFX с ACLAX

Сравнение комиссий MVCAX и ARFFX

MVCAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии ARFFX в 1.00%.

MVCAX
MFS Mid Cap Value Fund
ARFFX
Ariel Focus Fund

Доходность на риск

MVCAX vs. ARFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVCAX
Ранг доходности на риск MVCAX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVCAX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVCAX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVCAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVCAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVCAX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
ARFFX
Ранг доходности на риск ARFFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARFFX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARFFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARFFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARFFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARFFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVCAX c ARFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) и Ariel Focus Fund (ARFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVCAXARFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

1.83

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

2.49

-1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.38

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

2.51

-1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.14

9.72

-6.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVCAX vs. ARFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVCAX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа ARFFX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVCAX и ARFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVCAXARFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.83

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.44

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.54

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.35

+0.08

Корреляция

Корреляция между MVCAX и ARFFX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVCAX и ARFFX

Дивидендная доходность MVCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что меньше доходности ARFFX в 11.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MVCAX
MFS Mid Cap Value Fund		8.12%8.21%10.99%2.73%5.22%5.70%0.80%2.03%6.36%3.36%0.07%4.59%
ARFFX
Ariel Focus Fund		11.82%12.68%2.27%3.33%8.30%3.30%2.41%1.03%7.61%5.76%1.04%13.91%

Просадки

Сравнение просадок MVCAX и ARFFX

Максимальная просадка MVCAX за все время составила -60.41%, примерно равная максимальной просадке ARFFX в -57.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVCAX и ARFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MVCAXARFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.41%

-57.66%

-2.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.55%

-14.20%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.05%

-24.50%

+3.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.79%

-43.22%

+0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.35%

-5.28%

-2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-9.49%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

3.66%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности MVCAX и ARFFX

MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с Ariel Focus Fund (ARFFX) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что MVCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MVCAXARFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

4.43%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

10.26%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

19.27%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

18.61%

-1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

19.88%

-0.63%