PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVALX с VTSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MVALX с VTSMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meridian Contrarian Fund (MVALX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX).

MVALX управляется Meridian. Фонд был запущен 10 февр. 1994 г.. VTSMX управляется Vanguard.

Доходность

Сравнение доходности MVALX и VTSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meridian Contrarian Fund (MVALX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MVALX и VTSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MVALX
Meridian Contrarian Fund		-2.28%17.43%9.73%12.40%-16.67%26.66%23.75%23.66%-7.85%24.88%
VTSMX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares		-6.76%16.63%22.76%26.38%-19.60%25.59%20.87%30.63%-5.27%21.05%

Доходность по периодам

С начала года, MVALX показывает доходность -2.28%, что значительно выше, чем у VTSMX с доходностью -6.76%. За последние 10 лет акции MVALX уступали акциям VTSMX по среднегодовой доходности: 11.80% против 13.09% соответственно.

MVALX

1 день
-1.42%
1 месяц
-10.43%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
-0.05%
1 год
24.18%
3 года*
10.26%
5 лет*
5.58%
10 лет*
11.80%

VTSMX

1 день
-0.47%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-6.76%
6 месяцев
-4.51%
1 год
14.67%
3 года*
16.35%
5 лет*
9.87%
10 лет*
13.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meridian Contrarian Fund

Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares

Часто сравнивают с MVALX:
MVALX с FBGRXMVALX с VVIAXMVALX с VFIAXMVALX с FSMDMVALX с JANBXMVALX с FLQMMVALX с FCNTX
Часто сравнивают с VTSMX:
VTSMX с VTSAXVTSMX с VTIVTSMX с DODFXVTSMX с VOOVTSMX с TRBCXVTSMX с VTCLXVTSMX с VDIGX

Сравнение комиссий MVALX и VTSMX

MVALX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии VTSMX в 0.14%.

MVALX
Meridian Contrarian Fund
VTSMX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares

Доходность на риск

MVALX vs. VTSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVALX
Ранг доходности на риск MVALX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVALX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVALX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVALX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVALX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVALX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VTSMX
Ранг доходности на риск VTSMX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSMX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSMX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSMX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSMX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSMX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVALX c VTSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meridian Contrarian Fund (MVALX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVALXVTSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.83

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.29

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.04

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.27

5.04

+1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVALX vs. VTSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVALX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSMX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVALX и VTSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVALXVTSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.83

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.57

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.71

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.56

+0.02

Корреляция

Корреляция между MVALX и VTSMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVALX и VTSMX

Дивидендная доходность MVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.11%, что больше доходности VTSMX в 1.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MVALX
Meridian Contrarian Fund		13.11%12.81%4.26%5.45%11.45%14.16%4.93%7.94%25.52%10.53%0.52%16.76%
VTSMX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares		1.12%0.75%0.89%1.33%1.54%1.11%1.33%1.67%1.92%1.61%1.83%1.86%

Просадки

Сравнение просадок MVALX и VTSMX

Максимальная просадка MVALX за все время составила -50.65%, что меньше максимальной просадки VTSMX в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVALX и VTSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

MVALXVTSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.65%

-55.38%

+4.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.19%

-12.41%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.80%

-25.43%

+0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.06%

-34.98%

-7.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.53%

-8.93%

-2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-8.94%

+1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

2.56%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности MVALX и VTSMX

Meridian Contrarian Fund (MVALX) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что MVALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MVALXVTSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

4.39%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.00%

9.33%

+4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.94%

18.42%

+6.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.52%

17.33%

+3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.30%

18.37%

+2.93%