Сравнение MVALX с PFSLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meridian Contrarian Fund (MVALX) и Paradigm Select Fund (PFSLX).
MVALX управляется Meridian. Фонд был запущен 10 февр. 1994 г.. PFSLX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 3 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности MVALX и PFSLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVALX и PFSLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVALX Meridian Contrarian Fund | 1.10% | 17.43% | 9.73% | 12.40% | -16.67% | 26.66% | 23.75% | 23.66% | -7.85% | 24.88% |
PFSLX Paradigm Select Fund | 11.83% | 13.27% | 16.73% | 26.94% | -26.44% | 31.16% | 26.05% | 38.32% | -9.93% | 16.13% |
Доходность по периодам
С начала года, MVALX показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у PFSLX с доходностью 11.83%. За последние 10 лет акции MVALX уступали акциям PFSLX по среднегодовой доходности: 12.18% против 14.28% соответственно.
MVALX
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 28.51%
- 3 года*
- 11.52%
- 5 лет*
- 5.96%
- 10 лет*
- 12.18%
PFSLX
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- 11.83%
- 6 месяцев
- 22.96%
- 1 год
- 45.46%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 14.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVALX и PFSLX
MVALX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии PFSLX в 1.16%.
Доходность на риск
MVALX vs. PFSLX — Ранг доходности на риск
MVALX
PFSLX
Сравнение MVALX c PFSLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meridian Contrarian Fund (MVALX) и Paradigm Select Fund (PFSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVALX | PFSLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.65 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 2.30 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.30 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 3.36 | -1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.93 | 12.98 | -7.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVALX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.65 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.02 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.04 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.05 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между MVALX и PFSLX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVALX и PFSLX
Дивидендная доходность MVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.67%, что больше доходности PFSLX в 0.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVALX Meridian Contrarian Fund | 12.67% | 12.81% | 4.26% | 5.45% | 11.45% | 14.16% | 4.93% | 7.94% | 25.52% | 10.53% | 0.52% | 16.76% |
PFSLX Paradigm Select Fund | 0.13% | 0.14% | 0.02% | 0.31% | 0.01% | 0.17% | 0.11% | 0.58% | 2.93% | 3.89% | 0.74% | 9.40% |
Просадки
Сравнение просадок MVALX и PFSLX
Максимальная просадка MVALX за все время составила -50.65%, что меньше максимальной просадки PFSLX в -93.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVALX и PFSLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVALX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.65% | -93.50% | +42.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.19% | -13.70% | -0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.80% | -93.50% | +68.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.06% | -93.50% | +51.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.46% | -89.23% | +80.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -13.35% | +6.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.14% | 3.55% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVALX и PFSLX
Текущая волатильность для Meridian Contrarian Fund (MVALX) составляет 7.47%, в то время как у Paradigm Select Fund (PFSLX) волатильность равна 11.60%. Это указывает на то, что MVALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVALX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 11.60% | -4.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.41% | 18.65% | -4.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.13% | 28.15% | -3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.58% | 475.26% | -454.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.33% | 336.39% | -315.06% |