PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVALX с BIGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MVALX с BIGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meridian Contrarian Fund (MVALX) и The Texas Fund (BIGTX).

MVALX управляется Meridian. Фонд был запущен 10 февр. 1994 г.. BIGTX управляется Monteagle Funds. Фонд был запущен 17 сент. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности MVALX и BIGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meridian Contrarian Fund (MVALX) и The Texas Fund (BIGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MVALX и BIGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MVALX
Meridian Contrarian Fund		1.10%17.43%9.73%12.40%-16.67%26.66%23.75%23.66%-7.85%24.88%
BIGTX
The Texas Fund		9.34%5.98%15.76%11.32%-6.93%23.90%13.11%9.61%-11.44%11.58%

Доходность по периодам

С начала года, MVALX показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у BIGTX с доходностью 9.34%. За последние 10 лет акции MVALX превзошли акции BIGTX по среднегодовой доходности: 12.18% против 9.58% соответственно.

MVALX

1 день
3.46%
1 месяц
-8.28%
С начала года
1.10%
6 месяцев
3.22%
1 год
28.51%
3 года*
11.52%
5 лет*
5.96%
10 лет*
12.18%

BIGTX

1 день
2.09%
1 месяц
-3.58%
С начала года
9.34%
6 месяцев
4.74%
1 год
22.70%
3 года*
14.81%
5 лет*
7.05%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meridian Contrarian Fund

The Texas Fund

Часто сравнивают с MVALX:
MVALX с FBGRXMVALX с VVIAXMVALX с VFIAXMVALX с FSMDMVALX с JANBXMVALX с FLQMMVALX с FCNTX
Часто сравнивают с BIGTX:
BIGTX с AVEMXBIGTX с IYWBIGTX с FNKFXBIGTX с WOOPXBIGTX с GWSAXBIGTX с FMIMXBIGTX с CRIMX

Сравнение комиссий MVALX и BIGTX

MVALX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии BIGTX в 1.67%.

BIGTX
The Texas Fund
MVALX
Meridian Contrarian Fund

Доходность на риск

MVALX vs. BIGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVALX
Ранг доходности на риск MVALX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVALX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVALX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVALX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVALX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVALX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
BIGTX
Ранг доходности на риск BIGTX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGTX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGTX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGTX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGTX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGTX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVALX c BIGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meridian Contrarian Fund (MVALX) и The Texas Fund (BIGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVALXBIGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.33

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.91

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

2.06

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.93

8.80

-2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVALX vs. BIGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVALX на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIGTX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVALX и BIGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVALXBIGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.33

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.01

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.01

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.01

+0.58

Корреляция

Корреляция между MVALX и BIGTX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVALX и BIGTX

Дивидендная доходность MVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.67%, что больше доходности BIGTX в 6.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MVALX
Meridian Contrarian Fund		12.67%12.81%4.26%5.45%11.45%14.16%4.93%7.94%25.52%10.53%0.52%16.76%
BIGTX
The Texas Fund		6.75%7.38%3.52%2.51%3.06%5.27%0.07%0.08%2.27%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MVALX и BIGTX

Максимальная просадка MVALX за все время составила -50.65%, что меньше максимальной просадки BIGTX в -97.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVALX и BIGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

MVALXBIGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.65%

-97.22%

+46.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.19%

-11.70%

-2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.80%

-97.22%

+72.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.06%

-97.22%

+55.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.46%

-96.18%

+87.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-18.89%

+11.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

2.74%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности MVALX и BIGTX

Meridian Contrarian Fund (MVALX) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с The Texas Fund (BIGTX) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что MVALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MVALXBIGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

5.26%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.41%

10.77%

+3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.13%

17.93%

+7.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.58%

1,245.70%

-1,225.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.33%

880.79%

-859.46%