Сравнение MVALX с ATGAX
MVALX (Meridian Contrarian Fund) and ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. MVALX charges 1.12%/yr vs 1.50%/yr for ATGAX.
Доходность
Сравнение доходности MVALX и ATGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MVALX
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- 6.59%
- С начала года
- 17.57%
- 6 месяцев
- 18.16%
- 1 год
- 35.80%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- 13.55%
ATGAX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MVALX и ATGAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MVALX Meridian Contrarian Fund | 1.47% |
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 2.03% |
Correlation
The correlation between MVALX and ATGAX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVALX vs. ATGAX — Ранг доходности на риск
MVALX
ATGAX
Сравнение MVALX c ATGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meridian Contrarian Fund (MVALX) и Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVALX | ATGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.18 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVALX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 58.33 | -57.73 |
Просадки
Сравнение просадок MVALX и ATGAX
Максимальная просадка MVALX за все время составила -50.65%, что больше максимальной просадки ATGAX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVALX и ATGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVALX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.65% | 0.00% | -50.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.53% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.80% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | 0.00% | -7.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MVALX и ATGAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVALX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.25% | 9.26% | +9.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.74% | 9.26% | +11.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.44% | 9.26% | +12.18% |
Сравнение комиссий MVALX и ATGAX
MVALX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии ATGAX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVALX и ATGAX
Дивидендная доходность MVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.90%, тогда как ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MVALX Meridian Contrarian Fund | 10.90% | 12.81% | 4.26% | 5.45% | 11.45% | 14.16% | 4.93% | 7.94% | 25.52% | 10.53% | 0.52% | 16.76% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, MVALX and ATGAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для MVALX и ATGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор