Сравнение MVAL с KWIN
MVAL (VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF) and KWIN (KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF) are both Large Cap Value Equities funds - MVAL tracks the Morningstar US Broad Value Wide Moat Focus Index - Benchmark TR Gross while KWIN tracks the Wahed Alternative Income Index. Both are passively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. MVAL charges 0.49%/yr vs 0.51%/yr for KWIN.
Доходность
Сравнение доходности MVAL и KWIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVAL показывает доходность 4.50%, что значительно выше, чем у KWIN с доходностью 1.66%.
MVAL
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- 3.30%
- 6 месяцев
- -1.37%
- С начала года
- 4.50%
- 1 год
- 16.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KWIN
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.23%
- С начала года
- 1.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MVAL и KWIN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MVAL VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF | 4.50% | 5.61% |
KWIN KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF | 1.66% | 0.61% |
Correlation
The correlation between MVAL and KWIN is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVAL vs. KWIN — Ранг доходности на риск
MVAL
KWIN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MVAL c KWIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL) и KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF (KWIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MVAL | KWIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.92 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MVAL и KWIN
Максимальная просадка MVAL за все время составила -19.56%, что больше максимальной просадки KWIN в -1.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVAL и KWIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVAL | KWIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -1.58% | -17.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.36% | -1.37% | -2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -0.27% | -3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MVAL и KWIN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVAL | KWIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.98% | 4.14% | +9.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.43% | 4.14% | +11.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.43% | 4.14% | +11.29% |
Сравнение комиссий MVAL и KWIN
MVAL берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии KWIN в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVAL и KWIN
Дивидендная доходность MVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, тогда как KWIN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KWIN KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MVAL VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF | 1.67% | 1.75% | 0.97% |
Часто задаваемые вопросы
MVAL and KWIN have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MVAL is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MVAL is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.51% for KWIN.
MVAL has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 0.00% for KWIN.
MVAL tracks Morningstar US Broad Value Wide Moat Focus Index - Benchmark TR Gross, while KWIN tracks Wahed Alternative Income Index. They also come from different issuers: VanEck and KraneShares. Their fees differ too: 0.49% for MVAL and 0.51% for KWIN.
Подберите оптимальное распределение для MVAL и KWIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор