Сравнение MVAL с DAPP
MVAL (VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF) and DAPP (VanEck Digital Transformation ETF) are both exchange-traded funds - MVAL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar US Broad Value Wide Moat Focus Index - Benchmark TR Gross, while DAPP is a Blockchain fund tracking the MVIS Global Digital Assets Equity Index. Both are passively managed. Over the past year, MVAL returned 16.07% vs -6.46% for DAPP. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. MVAL charges 0.49%/yr vs 0.52%/yr for DAPP.
Доходность
Сравнение доходности MVAL и DAPP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVAL показывает доходность 4.50%, что значительно ниже, чем у DAPP с доходностью 5.14%.
MVAL
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- 3.30%
- 6 месяцев
- -1.37%
- С начала года
- 4.50%
- 1 год
- 16.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DAPP
- 1 день
- -6.21%
- 1 месяц
- -20.68%
- 6 месяцев
- -13.45%
- С начала года
- 5.14%
- 1 год
- -6.46%
- 3 года*
- 26.54%
- 5 лет*
- -1.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MVAL и DAPP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MVAL VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF | 4.50% | 14.17% | 6.27% |
DAPP VanEck Digital Transformation ETF | 5.14% | 15.03% | 28.94% |
Correlation
The correlation between MVAL and DAPP is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVAL vs. DAPP — Ранг доходности на риск
MVAL
DAPP
Сравнение MVAL c DAPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL) и VanEck Digital Transformation ETF (DAPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MVAL | DAPP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.03 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | -0.13 | +1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.92 | -0.25 | +3.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MVAL и DAPP
Максимальная просадка MVAL за все время составила -19.56%, что меньше максимальной просадки DAPP в -92.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVAL и DAPP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVAL | DAPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -92.61% | +73.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.16% | -48.21% | +36.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -58.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -91.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.36% | -47.42% | +43.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -60.92% | +56.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | 26.02% | -20.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVAL и DAPP
Текущая волатильность для VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL) составляет 5.09%, в то время как у VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) волатильность равна 13.90%. Это указывает на то, что MVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVAL | DAPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 13.90% | -8.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.26% | 46.23% | -35.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.98% | 62.60% | -48.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.43% | 73.20% | -57.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.43% | 72.59% | -57.16% |
Сравнение комиссий MVAL и DAPP
MVAL берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DAPP в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVAL и DAPP
Дивидендная доходность MVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, тогда как DAPP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DAPP VanEck Digital Transformation ETF | 0.00% | 0.00% | 4.04% | 0.00% | 0.00% | 10.13% |
MVAL VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF | 1.67% | 1.75% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MVAL and DAPP have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DAPP has higher volatility (13.90%) compared to MVAL (5.09%). In terms of maximum drawdown, MVAL dropped -19.56% vs DAPP's -92.61%.
On 1-year performance, MVAL leads with 16.07% vs -6.46% for DAPP. On fees, MVAL is cheaper at 0.49% per year. On volatility, MVAL has been the lower-risk option at 5.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MVAL has performed better with a 16.07% return vs -6.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MVAL is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.52% for DAPP.
MVAL has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 0.00% for DAPP.
MVAL is categorized as Large Cap Value Equities, while DAPP is Blockchain. MVAL tracks Morningstar US Broad Value Wide Moat Focus Index - Benchmark TR Gross, while DAPP tracks MVIS Global Digital Assets Equity Index. Their fees differ too: 0.49% for MVAL and 0.52% for DAPP.
MVAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MVAL и DAPP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор