PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVAL с DAPP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVAL с DAPP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MVAL (VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF) and DAPP (VanEck Digital Transformation ETF) are both exchange-traded funds - MVAL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar US Broad Value Wide Moat Focus Index - Benchmark TR Gross, while DAPP is a Technology Equities fund tracking the MVIS Global Digital Assets Equity Index. Both are passively managed. Over the past year, MVAL returned 13.96% vs 55.85% for DAPP. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. MVAL charges 0.49%/yr vs 0.50%/yr for DAPP.

Доходность

Сравнение доходности MVAL и DAPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL) и VanEck Digital Transformation ETF (DAPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MVAL показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у DAPP с доходностью 33.03%.

MVAL

1 день
-0.54%
1 месяц
-0.15%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
-2.26%
1 год
13.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DAPP

1 день
-2.57%
1 месяц
10.45%
С начала года
33.03%
6 месяцев
15.86%
1 год
55.85%
3 года*
57.26%
5 лет*
-0.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVAL и DAPP

2026 (YTD)20252024
MVAL
VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF		-2.29%14.17%6.10%
DAPP
VanEck Digital Transformation ETF		33.03%15.03%27.83%

Correlation

The correlation between MVAL and DAPP is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2024 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF

VanEck Digital Transformation ETF

Часто сравнивают с MVAL:
MVAL с VOOMVAL с MOATMVAL с EFAVMVAL с DURAMVAL с SCHDMVAL с VFLOMVAL с QQQM
Часто сравнивают с DAPP:
DAPP с BLOKDAPP с BKCHDAPP с FDIGDAPP с BITQDAPP с WGMIDAPP с DAPP.LDAPP с CRPT

Доходность на риск

MVAL vs. DAPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVAL
Ранг доходности на риск MVAL: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVAL: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVAL: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVAL: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVAL: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVAL: 2323
Ранг коэф-та Мартина
DAPP
Ранг доходности на риск DAPP: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAPP: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAPP: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAPP: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAPP: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAPP: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVAL c DAPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL) и VanEck Digital Transformation ETF (DAPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVALDAPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
0.91

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
1.54

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

1.16

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.87

2.28

+0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVAL vs. DAPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVAL на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DAPP равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVAL и DAPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVALDAPPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.91

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

-0.07

+0.60

Просадки

Сравнение просадок MVAL и DAPP

Максимальная просадка MVAL за все время составила -19.56%, что меньше максимальной просадки DAPP в -91.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVAL и DAPP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVALDAPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.56%

-91.90%

+72.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-48.21%

+36.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-58.88%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-91.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.57%

-27.06%

+16.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-57.42%

+53.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

24.56%

-19.68%

Волатильность

Сравнение волатильности MVAL и DAPP

Текущая волатильность для VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL) составляет 3.59%, в то время как у VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) волатильность равна 15.49%. Это указывает на то, что MVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVALDAPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

15.49%

-11.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

46.31%

-36.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.73%

61.71%

-47.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.40%

72.90%

-57.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.40%

72.64%

-57.24%

Сравнение комиссий MVAL и DAPP

MVAL берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DAPP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVAL и DAPP

Дивидендная доходность MVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, тогда как DAPP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
DAPP
VanEck Digital Transformation ETF		0.00%0.00%4.04%0.00%0.00%10.13%
MVAL
VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF		1.79%1.75%0.97%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MVAL and DAPP have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DAPP has higher volatility (15.49%) compared to MVAL (3.59%). In terms of maximum drawdown, MVAL dropped -19.56% vs DAPP's -91.90%.

On 1-year performance, DAPP leads with 55.85% vs 13.96% for MVAL. On fees, MVAL is cheaper at 0.49% per year. On volatility, MVAL has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DAPP has performed better with a 55.85% return vs 13.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MVAL is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for DAPP.

MVAL has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.00% for DAPP.

MVAL is categorized as Large Cap Value Equities, while DAPP is Technology Equities. MVAL tracks Morningstar US Broad Value Wide Moat Focus Index - Benchmark TR Gross, while DAPP tracks MVIS Global Digital Assets Equity Index. Their fees differ too: 0.49% for MVAL and 0.50% for DAPP.

MVAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVAL и DAPP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор