PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVAL с CSTK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MVAL с CSTK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK).

MVAL и CSTK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVAL - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar US Broad Value Wide Moat Focus Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 26 мар. 2024 г.. CSTK - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 мая 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности MVAL и CSTK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MVAL и CSTK

2026 (YTD)2025
MVAL
VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF		-1.71%22.09%
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF		0.39%18.33%

Доходность по периодам

С начала года, MVAL показывает доходность -1.71%, что значительно ниже, чем у CSTK с доходностью 0.39%.

MVAL

1 день
0.18%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
4.42%
1 год
15.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CSTK

1 день
0.37%
1 месяц
-5.13%
С начала года
0.39%
6 месяцев
4.93%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF

Invesco Comstock Contrarian Equity ETF

Часто сравнивают с MVAL:
MVAL с VOOMVAL с MOATMVAL с EFAVMVAL с SCHDMVAL с DURAMVAL с VFLOMVAL с SPY
Часто сравнивают с CSTK:
CSTK с ELCVCSTK с DVALCSTK с SCHVCSTK с VTICSTK с HDVCSTK с VMAXCSTK с VTV

Сравнение комиссий MVAL и CSTK

MVAL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии CSTK в 0.35%.

MVAL
VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF

Доходность на риск

MVAL vs. CSTK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVAL
Ранг доходности на риск MVAL: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVAL: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVAL: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVAL: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVAL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVAL: 3838
Ранг коэф-та Мартина
CSTK
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVAL c CSTK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVALCSTKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.92

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVAL vs. CSTK - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVALCSTKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.82

-1.23

Корреляция

Корреляция между MVAL и CSTK составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVAL и CSTK

Дивидендная доходность MVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности CSTK в 1.96%

TTM20252024
MVAL
VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF		1.78%1.75%0.97%
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF		1.96%1.44%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MVAL и CSTK

Максимальная просадка MVAL за все время составила -19.56%, что больше максимальной просадки CSTK в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVAL и CSTK.

Загрузка...

Показатели просадок

MVALCSTKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.56%

-8.87%

-10.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.04%

-6.43%

-3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-1.28%

-2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности MVAL и CSTK

Загрузка...

Волатильность по периодам

MVALCSTKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.63%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.82%

11.68%

+7.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.56%

11.68%

+3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.56%

11.68%

+3.88%