Сравнение MUYY с SOXX
MUYY (GraniteShares YieldBOOST MU ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - MUYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. MUYY is actively managed, while SOXX is passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MUYY charges 1.07%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.
Доходность
Сравнение доходности MUYY и SOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MUYY
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXX
- 1 день
- 5.45%
- 1 месяц
- 23.64%
- С начала года
- 108.91%
- 6 месяцев
- 111.42%
- 1 год
- 186.37%
- 3 года*
- 55.91%
- 5 лет*
- 35.21%
- 10 лет*
- 36.39%
Сравнение доходности по годам MUYY и SOXX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MUYY GraniteShares YieldBOOST MU ETF | 14.78% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 59.85% |
Correlation
The correlation between MUYY and SOXX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2026 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUYY vs. SOXX — Ранг доходности на риск
MUYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SOXX
Сравнение MUYY c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST MU ETF (MUYY) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUYY | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.68 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 11.90 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 43.29 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUYY и SOXX
Максимальная просадка MUYY за все время составила -4.87%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUYY и SOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUYY | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.87% | -70.21% | +65.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.77% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | 0.00% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.08% | -19.95% | +18.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MUYY и SOXX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUYY | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.23% | 37.63% | -19.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.23% | 36.81% | -18.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 33.82% | -15.59% |
Сравнение комиссий MUYY и SOXX
MUYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUYY и SOXX
Дивидендная доходность MUYY за последние двенадцать месяцев составляет около 17.92%, что больше доходности SOXX в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUYY GraniteShares YieldBOOST MU ETF | 17.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.31% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
MUYY and SOXX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 1.07% for MUYY.
MUYY has the higher dividend yield at 17.92%, compared with 0.31% for SOXX.
MUYY is categorized as Derivative Income, while SOXX is Semiconductors. They also come from different issuers: GraniteShares and iShares. Their fees differ too: 1.07% for MUYY and 0.34% for SOXX.
Подберите оптимальное распределение для MUYY и SOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор