PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MUYY с MULL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MUYY и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares YieldBOOST MU ETF (MUYY) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


MUYY

1 день
-3.05%
1 месяц
-5.65%
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

MULL

1 день
-11.30%
1 месяц
-37.61%
6 месяцев
295.95%
С начала года
436.29%
1 год
2,454.81%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUYY и MULL


Correlation

The correlation between MUYY and MULL is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2026 г.

0.87

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares YieldBOOST MU ETF

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Доходность на риск

MUYY vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MUYY

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUYY c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST MU ETF (MUYY) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MUYYMULLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

45.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

142.83

MUYY vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MUYY и MULL

Максимальная просадка MUYY за все время составила -7.75%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUYY и MULL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MUYYMULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.75%

-72.29%

+64.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.75%

-55.18%

+47.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-21.04%

+19.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.49%

Волатильность

Сравнение волатильности MUYY и MULL


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MUYYMULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

64.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

126.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.12%

153.61%

-134.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.12%

145.38%

-126.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.12%

145.38%

-126.26%

Сравнение комиссий MUYY и MULL

MUYY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MUYY и MULL

Дивидендная доходность MUYY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.63%, что больше доходности MULL в 0.07%


ПозицияTTM2025
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
0.07%0.39%
MUYY
GraniteShares YieldBOOST MU ETF
28.63%0.00%

Часто задаваемые вопросы


MUYY and MULL have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MUYY is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MUYY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.

MUYY has the higher dividend yield at 28.63%, compared with 0.07% for MULL.

MUYY is categorized as Derivative Income, while MULL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.07% for MUYY and 1.50% for MULL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUYY и MULL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор