Сравнение MUYY с XSD
MUYY (GraniteShares YieldBOOST MU ETF) and XSD (SPDR S&P Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - MUYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while XSD is a Semiconductors fund tracking the S&P Semiconductor Select Industry Index. MUYY is actively managed, while XSD is passively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. MUYY charges 1.07%/yr vs 0.35%/yr for XSD.
Доходность
Сравнение доходности MUYY и XSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MUYY
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XSD
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- 15.02%
- С начала года
- 96.66%
- 6 месяцев
- 95.01%
- 1 год
- 167.18%
- 3 года*
- 43.06%
- 5 лет*
- 28.61%
- 10 лет*
- 30.91%
Сравнение доходности по годам MUYY и XSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MUYY GraniteShares YieldBOOST MU ETF | 14.78% |
XSD SPDR S&P Semiconductor ETF | 65.98% |
Correlation
The correlation between MUYY and XSD is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2026 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUYY vs. XSD — Ранг доходности на риск
MUYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XSD
Сравнение MUYY c XSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST MU ETF (MUYY) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUYY | XSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.58 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 9.04 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 30.12 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUYY и XSD
Максимальная просадка MUYY за все время составила -4.87%, что меньше максимальной просадки XSD в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUYY и XSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUYY | XSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.87% | -64.56% | +59.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.61% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -2.71% | +2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.08% | -13.73% | +12.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MUYY и XSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUYY | XSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 20.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 32.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.23% | 39.25% | -21.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.23% | 38.85% | -20.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 35.30% | -17.07% |
Сравнение комиссий MUYY и XSD
MUYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии XSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUYY и XSD
Дивидендная доходность MUYY за последние двенадцать месяцев составляет около 17.92%, что больше доходности XSD в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUYY GraniteShares YieldBOOST MU ETF | 17.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSD SPDR S&P Semiconductor ETF | 0.13% | 0.26% | 0.20% | 0.31% | 0.44% | 0.10% | 0.26% | 0.51% | 1.16% | 0.59% | 0.64% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
MUYY and XSD have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.07% for MUYY.
MUYY has the higher dividend yield at 17.92%, compared with 0.13% for XSD.
MUYY is categorized as Derivative Income, while XSD is Semiconductors. They also come from different issuers: GraniteShares and State Street. Their fees differ too: 1.07% for MUYY and 0.35% for XSD.
Подберите оптимальное распределение для MUYY и XSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор