Сравнение MUYY с SHOC
MUYY (GraniteShares YieldBOOST MU ETF) and SHOC (Strive U.S. Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - MUYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while SHOC is a Semiconductors fund tracking the Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index. MUYY is actively managed, while SHOC is passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MUYY charges 1.07%/yr vs 0.40%/yr for SHOC.
Доходность
Сравнение доходности MUYY и SHOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MUYY
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -7.34%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHOC
- 1 день
- -3.94%
- 1 месяц
- -8.04%
- 6 месяцев
- 40.68%
- С начала года
- 53.48%
- 1 год
- 91.79%
- 3 года*
- 43.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUYY и SHOC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MUYY GraniteShares YieldBOOST MU ETF | 6.00% |
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 24.68% |
Correlation
The correlation between MUYY and SHOC is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2026 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUYY vs. SHOC — Ранг доходности на риск
MUYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SHOC
Сравнение MUYY c SHOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST MU ETF (MUYY) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUYY | SHOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.94 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.84 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUYY и SHOC
Максимальная просадка MUYY за все время составила -9.70%, что меньше максимальной просадки SHOC в -37.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUYY и SHOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUYY | SHOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.70% | -37.54% | +27.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.53% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.70% | -15.53% | +5.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -7.48% | +5.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MUYY и SHOC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUYY | SHOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 32.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.48% | 38.29% | -18.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.48% | 36.53% | -17.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.48% | 36.53% | -17.05% |
Сравнение комиссий MUYY и SHOC
MUYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SHOC в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUYY и SHOC
Дивидендная доходность MUYY за последние двенадцать месяцев составляет около 29.24%, что больше доходности SHOC в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MUYY GraniteShares YieldBOOST MU ETF | 29.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 0.13% | 0.23% | 0.35% | 0.65% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
MUYY and SHOC have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SHOC is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SHOC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.07% for MUYY.
MUYY has the higher dividend yield at 29.24%, compared with 0.13% for SHOC.
MUYY is categorized as Derivative Income, while SHOC is Semiconductors. They also come from different issuers: GraniteShares and Strive. Their fees differ too: 1.07% for MUYY and 0.40% for SHOC.
Подберите оптимальное распределение для MUYY и SHOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор