Сравнение MUYY с FTQI
MUYY (GraniteShares YieldBOOST MU ETF) and FTQI (First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF) are both exchange-traded funds - MUYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while FTQI is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. MUYY is actively managed, while FTQI is passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MUYY charges 1.07%/yr vs 0.75%/yr for FTQI.
Доходность
Сравнение доходности MUYY и FTQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MUYY
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -7.34%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTQI
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 1.28%
- 6 месяцев
- 11.68%
- С начала года
- 12.76%
- 1 год
- 26.34%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- 7.85%
Сравнение доходности по годам MUYY и FTQI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MUYY GraniteShares YieldBOOST MU ETF | 6.00% |
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | 9.01% |
Correlation
The correlation between MUYY and FTQI is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2026 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUYY vs. FTQI — Ранг доходности на риск
MUYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FTQI
Сравнение MUYY c FTQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST MU ETF (MUYY) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUYY | FTQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 20.07 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUYY и FTQI
Максимальная просадка MUYY за все время составила -9.70%, что меньше максимальной просадки FTQI в -19.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUYY и FTQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUYY | FTQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.70% | -19.42% | +9.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.24% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.70% | -0.85% | -8.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -3.73% | +2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MUYY и FTQI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUYY | FTQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.48% | 10.87% | +8.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.48% | 14.82% | +4.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.48% | 12.98% | +6.50% |
Сравнение комиссий MUYY и FTQI
MUYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии FTQI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUYY и FTQI
Дивидендная доходность MUYY за последние двенадцать месяцев составляет около 29.24%, что больше доходности FTQI в 10.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | 10.92% | 11.46% | 11.66% | 11.49% | 9.85% | 3.05% | 3.27% | 2.95% | 3.27% | 2.74% | 3.02% | 3.54% |
MUYY GraniteShares YieldBOOST MU ETF | 29.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MUYY and FTQI have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTQI is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTQI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for MUYY.
MUYY has the higher dividend yield at 29.24%, compared with 10.92% for FTQI.
MUYY is categorized as Derivative Income, while FTQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: GraniteShares and First Trust. Their fees differ too: 1.07% for MUYY and 0.75% for FTQI.
Подберите оптимальное распределение для MUYY и FTQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор