PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUU с WTIU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MUU с WTIU

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU).

MUU и WTIU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MUU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г.. WTIU - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MUU и WTIU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUU и WTIU

2026 (YTD)20252024
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares		39.93%599.03%-43.09%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN		120.52%-17.13%-29.90%

Доходность по периодам

С начала года, MUU показывает доходность 39.93%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 120.52%.

MUU

1 день
-0.95%
1 месяц
-12.73%
С начала года
39.93%
6 месяцев
197.78%
1 год
899.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WTIU

1 день
3.42%
1 месяц
22.48%
С начала года
120.52%
6 месяцев
105.82%
1 год
51.01%
3 года*
-0.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily MU Bull 2X Shares

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с MUU:
MUU с MUMUU с MULLMUU с JNUGMUU с SMHMUU с GDXUMUU с BRKUMUU с AGQ
Часто сравнивают с WTIU:
WTIU с OILUWTIU с NRGUWTIU с USOWTIU с ERXWTIU с XLEWTIU с UTSLWTIU с UPRO

Сравнение комиссий MUU и WTIU

MUU берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии WTIU в 0.95%.

MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Доходность на риск

MUU vs. WTIU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUU
Ранг доходности на риск MUU: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUU: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUU: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUU: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
WTIU
Ранг доходности на риск WTIU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIU: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIU: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIU: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIU: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUU c WTIU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUUWTIUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.96

0.63

+6.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.85

1.27

+2.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.18

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

16.99

0.98

+16.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

47.56

1.82

+45.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUU vs. WTIU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUU на текущий момент составляет 6.96, что выше коэффициента Шарпа WTIU равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUU и WTIU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUUWTIUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.96

0.63

+6.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.75

-0.04

+1.79

Корреляция

Корреляция между MUU и WTIU составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUU и WTIU

Дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares		3.46%4.27%0.31%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MUU и WTIU

Максимальная просадка MUU за все время составила -75.07%, примерно равная максимальной просадке WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUU и WTIU.

Загрузка...

Показатели просадок

MUUWTIUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.07%

-75.73%

+0.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.72%

-35.46%

-17.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.50%

-21.83%

-17.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.12%

-39.47%

+14.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.83%

28.54%

-9.71%

Волатильность

Сравнение волатильности MUU и WTIU

Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) имеет более высокую волатильность в 46.09% по сравнению с MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) с волатильностью 22.53%. Это указывает на то, что MUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUUWTIUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

46.09%

22.53%

+23.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

98.10%

46.64%

+51.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

130.62%

81.74%

+48.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

127.52%

69.52%

+58.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

127.52%

69.52%

+58.00%