Сравнение MUU с TSLL
MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) and TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion. MUU is passively managed, while TSLL is actively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. MUU charges 1.01%/yr vs 0.83%/yr for TSLL.
Доходность
Сравнение доходности MUU и TSLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MUU
- 1 день
- -26.28%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLL
- 1 день
- -12.25%
- 1 месяц
- -22.54%
- С начала года
- -37.67%
- 6 месяцев
- -46.82%
- 1 год
- -13.37%
- 3 года*
- -7.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUU и TSLL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | -12.11% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | -14.90% |
Correlation
The correlation between MUU and TSLL is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2026 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUU vs. TSLL — Ранг доходности на риск
MUU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSLL
Сравнение MUU c TSLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUU | TSLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.04 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.25 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUU и TSLL
Максимальная просадка MUU за все время составила -26.28%, что меньше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUU и TSLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUU | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.28% | -82.88% | +56.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -54.75% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -82.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.28% | -68.52% | +42.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -53.92% | +43.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 27.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MUU и TSLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUU | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 28.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 56.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 295.32% | 89.07% | +206.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 295.32% | 106.91% | +188.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 295.32% | 106.91% | +188.41% |
Сравнение комиссий MUU и TSLL
MUU берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии TSLL в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUU и TSLL
MUU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 8.21% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
MUU and TSLL have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 1.01% for MUU.
TSLL has the higher dividend yield at 8.21%, compared with 0.00% for MUU.
Their fees differ too: 1.01% for MUU and 0.83% for TSLL.
Подберите оптимальное распределение для MUU и TSLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор