Сравнение MUU с TNA
MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) and TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion. MUU is actively managed, while TNA is passively managed. Over the past year, MUU returned 6522.95% vs 118.36% for TNA. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. MUU charges 1.06%/yr vs 1.14%/yr for TNA.
Доходность
Сравнение доходности MUU и TNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUU показывает доходность 961.23%, что значительно выше, чем у TNA с доходностью 46.53%.
MUU
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- 218.90%
- С начала года
- 961.23%
- 6 месяцев
- 1,422.01%
- 1 год
- 6,522.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TNA
- 1 день
- -4.11%
- 1 месяц
- 9.08%
- С начала года
- 46.53%
- 6 месяцев
- 40.42%
- 1 год
- 118.36%
- 3 года*
- 28.02%
- 5 лет*
- -6.21%
- 10 лет*
- 7.85%
Сравнение доходности по годам MUU и TNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 961.23% | 599.03% | -43.09% |
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 46.53% | 9.82% | 0.89% |
Correlation
The correlation between MUU and TNA is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г. | 0.48 |
The correlation between MUU and TNA shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUU vs. TNA — Ранг доходности на риск
MUU
TNA
Сравнение MUU c TNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUU | TNA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 50.40 | 2.09 | +48.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 7.17 | 2.57 | +4.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.91 | 1.30 | +0.61 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 125.85 | 3.66 | +122.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 426.84 | 12.05 | +414.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUU | TNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.40 | 2.09 | +48.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.68 | 0.23 | +6.46 |
Просадки
Сравнение просадок MUU и TNA
Максимальная просадка MUU за все время составила -75.07%, что меньше максимальной просадки TNA в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUU и TNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUU | TNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.07% | -88.09% | +13.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.72% | -32.53% | -20.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -65.78% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -82.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -88.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -38.03% | +38.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.44% | -33.90% | +10.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.51% | 9.86% | +5.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUU и TNA
Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) имеет более высокую волатильность в 54.78% по сравнению с Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) с волатильностью 17.14%. Это указывает на то, что MUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUU | TNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 54.78% | 17.14% | +37.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 105.07% | 40.25% | +64.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 131.77% | 57.08% | +74.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 133.67% | 67.31% | +66.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 133.67% | 68.42% | +65.25% |
Сравнение комиссий MUU и TNA
MUU берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии TNA в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUU и TNA
Дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что больше доходности TNA в 0.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.46% | 4.27% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 0.41% | 0.78% | 0.93% | 1.27% | 0.31% | 0.06% | 0.03% | 0.44% | 0.36% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
MUU and TNA have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUU has higher volatility (54.78%) compared to TNA (17.14%). In terms of maximum drawdown, MUU dropped -75.07% vs TNA's -88.09%.
On 1-year performance, MUU leads with 6522.95% vs 118.36% for TNA. On fees, MUU is cheaper at 1.06% per year. On volatility, TNA has been the lower-risk option at 17.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MUU has performed better with a 6522.95% return vs 118.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MUU is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.14% for TNA.
MUU has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.41% for TNA.
Their fees differ too: 1.06% for MUU and 1.14% for TNA.
MUU currently has the higher Sharpe Ratio (50.40 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUU и TNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор