PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MUU с TMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MUU и TMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUU и TMF


2026 (YTD)20252024
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares
41.27%599.03%-43.09%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
-3.05%-2.94%-20.76%

Доходность по периодам

С начала года, MUU показывает доходность 41.27%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -3.05%.


MUU

1 день
17.77%
1 месяц
-25.73%
С начала года
41.27%
6 месяцев
205.92%
1 год
904.96%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TMF

1 день
-0.28%
1 месяц
-10.73%
С начала года
-3.05%
6 месяцев
-9.57%
1 год
-17.24%
3 года*
-23.47%
5 лет*
-29.34%
10 лет*
-15.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily MU Bull 2X Shares

Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X

Сравнение комиссий MUU и TMF

MUU берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии TMF в 1.09%.


Доходность на риск

MUU vs. TMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MUU
Ранг доходности на риск MUU: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUU: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUU: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUU: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUU: 9999
Ранг коэф-та Мартина

TMF
Ранг доходности на риск TMF: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUU c TMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MUUTMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

7.00

-0.51

+7.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.86

-0.52

+4.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

0.94

+0.58

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

17.99

-0.56

+18.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

50.69

-0.89

+51.58

MUU vs. TMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUU на текущий момент составляет 7.00, что выше коэффициента Шарпа TMF равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUU и TMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MUUTMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.00

-0.51

+7.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.77

-0.13

+1.91

Корреляция

Корреляция между MUU и TMF составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MUU и TMF

Дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности TMF в 4.02%


TTM202520242023202220212020201920182017
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares
3.42%4.27%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
4.02%4.06%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%

Просадки

Сравнение просадок MUU и TMF

Максимальная просадка MUU за все время составила -75.07%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUU и TMF.


Загрузка...

Показатели просадок


MUUTMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.07%

-92.61%

+17.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.72%

-27.13%

-25.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.92%

-91.97%

+53.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.08%

-43.14%

+18.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.71%

16.98%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности MUU и TMF

Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) имеет более высокую волатильность в 47.51% по сравнению с Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) с волатильностью 10.85%. Это указывает на то, что MUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MUUTMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

47.51%

10.85%

+36.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

99.28%

19.49%

+79.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

130.64%

33.77%

+96.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

127.68%

46.81%

+80.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

127.68%

44.00%

+83.68%