Сравнение MUU с TMF
MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - MUU is a Leveraged Equities fund tracking the Micron Technology, Inc. (200% Daily), while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past year, MUU returned 3034.71% vs -16.55% for TMF. Their 0.03 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 1.01% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MUU и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUU показывает доходность 451.56%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -13.43%.
MUU
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -27.29%
- 6 месяцев
- 233.36%
- С начала года
- 451.56%
- 1 год
- 3,034.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 458.18%
TMF
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -8.20%
- 6 месяцев
- -11.46%
- С начала года
- -13.43%
- 1 год
- -16.55%
- 3 года*
- -18.06%
- 5 лет*
- -33.81%
- 10 лет*
- -18.10%
- Всё время*
- -6.47%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.51B | $1.48B | $2.30B | |
| $174.56M | $137.48M | $128.85M |
Сравнение доходности по годам MUU и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 451.56% | 599.03% | -40.91% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -13.43% | -2.94% | -21.82% |
Correlation
The correlation between MUU and TMF is 0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUU vs. TMF — Ранг доходности на риск
MUU
TMF
Сравнение MUU c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUU | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +19.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 0.92 | +0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 45.22 | -0.58 | +45.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 143.78 | -1.16 | +144.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUU и TMF
Максимальная просадка MUU за все время составила -75.07%, что меньше максимальной просадки TMF в -93.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUU и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUU | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.07% | -93.10% | +18.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.07% | -28.69% | -39.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.06% | -92.83% | +37.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.55% | -44.10% | +19.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.37% | 14.40% | +6.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUU и TMF
Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) имеет более высокую волатильность в 62.67% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что MUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUU | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 62.67% | 7.36% | +55.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 133.72% | 20.07% | +113.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 161.71% | 27.13% | +134.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 146.59% | 46.38% | +100.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 146.59% | 43.69% | +102.90% |
Сравнение комиссий MUU и TMF
И MUU, и TMF имеют комиссию равную 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUU и TMF
Дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности TMF в 4.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 1.23% | 4.27% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.56% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
MUU and TMF have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUU has higher volatility (62.67%) compared to TMF (7.36%). In terms of maximum drawdown, MUU dropped -75.07% vs TMF's -93.10%.
On 1-year performance, MUU leads with 3034.71% vs -16.55% for TMF. Both ETFs have the same 1.01% expense ratio. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 7.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MUU has performed better with a 3034.71% return vs -16.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MUU and TMF have the same expense ratio: 1.01% per year.
TMF has the higher dividend yield at 4.56%, compared with 1.23% for MUU.
MUU is categorized as Leveraged Equities, while TMF is Leveraged Bonds. MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily), while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%).
MUU currently has the higher Sharpe Ratio (19.04 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUU и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор