Сравнение MUU с TMF
MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - MUU is a Leveraged Equities fund tracking the Micron Technology, Inc. (200% Daily), while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.01% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MUU и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MUU
- 1 день
- -26.28%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMF
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 4.96%
- С начала года
- -4.67%
- 6 месяцев
- -5.95%
- 1 год
- -2.80%
- 3 года*
- -21.07%
- 5 лет*
- -31.33%
- 10 лет*
- -16.87%
Сравнение доходности по годам MUU и TMF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | -12.11% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 0.54% |
Correlation
The correlation between MUU and TMF is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2026 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUU vs. TMF — Ранг доходности на риск
MUU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TMF
Сравнение MUU c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUU | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.01 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.11 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUU и TMF
Максимальная просадка MUU за все время составила -26.28%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUU и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUU | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.28% | -92.89% | +66.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.51% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.09% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -88.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.28% | -92.11% | +65.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -43.76% | +33.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MUU и TMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUU | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 295.32% | 27.91% | +267.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 295.32% | 46.59% | +248.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 295.32% | 43.86% | +251.46% |
Сравнение комиссий MUU и TMF
И MUU, и TMF имеют комиссию равную 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUU и TMF
MUU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.09% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
MUU and TMF have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.01% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MUU and TMF have the same expense ratio: 1.01% per year.
TMF has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 0.00% for MUU.
MUU is categorized as Leveraged Equities, while TMF is Leveraged Bonds. MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily), while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%).
Подберите оптимальное распределение для MUU и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор