Сравнение MUU с SPUU
MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion. MUU is actively managed, while SPUU is passively managed. Over the past year, MUU returned 5396.82% vs 54.50% for SPUU. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MUU charges 1.06%/yr vs 0.64%/yr for SPUU.
Доходность
Сравнение доходности MUU и SPUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUU показывает доходность 798.37%, что значительно выше, чем у SPUU с доходностью 20.66%.
MUU
- 1 день
- -15.35%
- 1 месяц
- 121.05%
- С начала года
- 798.37%
- 6 месяцев
- 1,279.44%
- 1 год
- 5,396.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPUU
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 9.03%
- С начала года
- 20.66%
- 6 месяцев
- 19.95%
- 1 год
- 54.50%
- 3 года*
- 38.69%
- 5 лет*
- 20.36%
- 10 лет*
- 24.74%
Сравнение доходности по годам MUU и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 798.37% | 599.03% | -43.09% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 20.66% | 26.55% | 2.43% |
Correlation
The correlation between MUU and SPUU is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г. | 0.55 |
The correlation between MUU and SPUU has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUU vs. SPUU — Ранг доходности на риск
MUU
SPUU
Сравнение MUU c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUU | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +39.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.86 | 1.38 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 104.05 | 3.01 | +101.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 352.22 | 13.28 | +338.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUU | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.32 | 2.29 | +39.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.91 | 0.64 | +5.27 |
Просадки
Сравнение просадок MUU и SPUU
Максимальная просадка MUU за все время составила -75.07%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUU и SPUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUU | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.07% | -59.35% | -15.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.72% | -18.19% | -34.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.35% | -0.58% | -14.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.42% | -9.50% | -13.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.54% | 4.12% | +11.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUU и SPUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) имеет более высокую волатильность в 56.84% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что MUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUU | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 56.84% | 5.60% | +51.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 106.70% | 18.10% | +88.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 132.77% | 23.88% | +108.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 134.14% | 33.46% | +100.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 134.14% | 35.76% | +98.38% |
Сравнение комиссий MUU и SPUU
MUU берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUU и SPUU
Дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности SPUU в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.54% | 4.27% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.33% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Часто задаваемые вопросы
MUU and SPUU have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUU has higher volatility (56.84%) compared to SPUU (5.60%). In terms of maximum drawdown, MUU dropped -75.07% vs SPUU's -59.35%.
On 1-year performance, MUU leads with 5396.82% vs 54.50% for SPUU. On fees, SPUU is cheaper at 0.64% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 5.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MUU has performed better with a 5396.82% return vs 54.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPUU is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 1.06% for MUU.
SPUU has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.54% for MUU.
Their fees differ too: 1.06% for MUU and 0.64% for SPUU.
MUU currently has the higher Sharpe Ratio (41.32 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUU и SPUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор