Сравнение MUU с IAUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) и iShares Gold Trust Micro (IAUM).
MUU и IAUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MUU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г.. IAUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности MUU и IAUM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MUU и IAUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 41.27% | 599.03% | -43.09% |
IAUM iShares Gold Trust Micro | 10.49% | 64.27% | -0.15% |
Доходность по периодам
С начала года, MUU показывает доходность 41.27%, что значительно выше, чем у IAUM с доходностью 10.49%.
MUU
- 1 день
- 17.77%
- 1 месяц
- -25.73%
- С начала года
- 41.27%
- 6 месяцев
- 205.92%
- 1 год
- 904.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAUM
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.49%
- 6 месяцев
- 23.22%
- 1 год
- 52.68%
- 3 года*
- 34.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MUU и IAUM
MUU берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.09%.
Доходность на риск
MUU vs. IAUM — Ранг доходности на риск
MUU
IAUM
Сравнение MUU c IAUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUU | IAUM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 7.00 | 1.92 | +5.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.86 | 2.35 | +1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.35 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 17.99 | 2.74 | +15.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 50.69 | 10.02 | +40.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUU | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.00 | 1.92 | +5.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.77 | 1.31 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между MUU и IAUM составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUU и IAUM
Дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, тогда как IAUM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 3.42% | 4.27% | 0.31% |
IAUM iShares Gold Trust Micro | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MUU и IAUM
Максимальная просадка MUU за все время составила -75.07%, что больше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUU и IAUM.
Загрузка...
Показатели просадок
| MUU | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.07% | -20.87% | -54.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.72% | -19.15% | -33.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.92% | -11.69% | -27.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.08% | -4.99% | -20.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.71% | 5.23% | +13.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUU и IAUM
Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) имеет более высокую волатильность в 47.51% по сравнению с iShares Gold Trust Micro (IAUM) с волатильностью 10.38%. Это указывает на то, что MUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MUU | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.51% | 10.38% | +37.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 99.28% | 24.00% | +75.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 130.64% | 27.53% | +103.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.68% | 17.79% | +109.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.68% | 17.79% | +109.89% |