Сравнение MUST с JMSI
MUST (Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF) and JMSI (J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund) are both exchange-traded funds - MUST is a Money Market fund tracking the Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Municipal Bond Index, while JMSI is a Municipal Bonds fund actively managed by JPMorgan. MUST is passively managed, while JMSI is actively managed. Over the past 3 years, MUST returned 3.12%/yr vs 3.57%/yr for JMSI. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MUST charges 0.23%/yr vs 0.18%/yr for JMSI.
Доходность
Сравнение доходности MUST и JMSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUST показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у JMSI с доходностью 0.82%.
MUST
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.94%
- 6 месяцев
- -0.32%
- С начала года
- 0.74%
- 1 год
- 6.05%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- 0.50%
- 10 лет*
- —
JMSI
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.19%
- С начала года
- 0.82%
- 1 год
- 5.61%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUST и JMSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MUST Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF | 0.74% | 4.92% | 0.37% | 3.26% |
JMSI J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund | 0.82% | 4.40% | 2.77% | 2.71% |
Correlation
The correlation between MUST and JMSI is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2023 г. | 0.50 |
The correlation between MUST and JMSI has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUST vs. JMSI — Ранг доходности на риск
MUST
JMSI
Сравнение MUST c JMSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund (JMSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUST | JMSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.39 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.89 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | 6.39 | -0.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUST и JMSI
Максимальная просадка MUST за все время составила -13.83%, что больше максимальной просадки JMSI в -4.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUST и JMSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUST | JMSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.83% | -4.57% | -9.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | -2.98% | -0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.08% | -4.57% | -1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -1.11% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -0.91% | -2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 0.88% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUST и JMSI
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund (JMSI) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что MUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUST | JMSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 0.70% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.68% | 2.26% | +1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.08% | 2.90% | +2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.47% | 3.68% | +1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.58% | 3.68% | +1.90% |
Сравнение комиссий MUST и JMSI
MUST берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии JMSI в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUST и JMSI
Дивидендная доходность MUST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности JMSI в 3.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMSI J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund | 3.67% | 3.65% | 3.66% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUST Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF | 3.37% | 3.28% | 3.13% | 2.51% | 1.76% | 1.62% | 2.33% | 2.70% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
MUST and JMSI have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUST has higher volatility (1.51%) compared to JMSI (0.70%). In terms of maximum drawdown, MUST dropped -13.83% vs JMSI's -4.57%.
On 3-year performance, JMSI leads with 3.57% vs 3.12% for MUST. On fees, JMSI is cheaper at 0.18% per year. On volatility, JMSI has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JMSI has performed better with a 3.57% return vs 3.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JMSI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.23% for MUST.
JMSI has the higher dividend yield at 3.67%, compared with 3.37% for MUST.
MUST is categorized as Money Market, while JMSI is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and JPMorgan. Their fees differ too: 0.23% for MUST and 0.18% for JMSI.
JMSI currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUST и JMSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор