Сравнение MUST с BBSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) и Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB).
MUST и BBSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MUST - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Municipal Bond Index. Фонд был запущен 10 окт. 2018 г.. BBSB - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury Bond (1-3 Y). Фонд был запущен 19 апр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MUST и BBSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MUST и BBSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MUST Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF | -0.20% | 4.92% | 0.37% | 3.58% |
BBSB Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF | 0.25% | 5.12% | 4.00% | 2.56% |
Доходность по периодам
С начала года, MUST показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у BBSB с доходностью 0.25%.
MUST
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 2.83%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- —
BBSB
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MUST и BBSB
MUST берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии BBSB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MUST vs. BBSB — Ранг доходности на риск
MUST
BBSB
Сравнение MUST c BBSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) и Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUST | BBSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 2.51 | -1.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 4.05 | -3.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.53 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 4.32 | -3.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 16.72 | -12.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUST | BBSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 2.51 | -1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 2.41 | -1.90 |
Корреляция
Корреляция между MUST и BBSB составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUST и BBSB
Дивидендная доходность MUST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности BBSB в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUST Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF | 3.33% | 3.28% | 3.13% | 2.51% | 1.76% | 1.62% | 2.33% | 2.70% | 0.55% |
BBSB Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF | 3.93% | 3.69% | 4.84% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MUST и BBSB
Максимальная просадка MUST за все время составила -13.83%, что больше максимальной просадки BBSB в -1.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUST и BBSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| MUST | BBSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.83% | -1.57% | -12.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.56% | -0.86% | -3.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -0.48% | -2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -0.31% | -3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 0.22% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUST и BBSB
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что MUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MUST | BBSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 0.51% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.44% | 0.82% | +2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.61% | 1.46% | +5.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.38% | 1.69% | +3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.60% | 1.69% | +3.91% |