PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MUST с HYD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MUST и HYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) и VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUST и HYD


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MUST
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
-0.20%4.92%0.37%6.23%-8.82%1.93%6.67%8.35%2.72%
HYD
VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF
-0.34%2.83%4.94%6.52%-15.97%5.05%0.17%9.34%1.83%

Доходность по периодам

С начала года, MUST показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у HYD с доходностью -0.34%.


MUST

1 день
-0.21%
1 месяц
-2.49%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
1.43%
1 год
4.04%
3 года*
2.83%
5 лет*
0.74%
10 лет*

HYD

1 день
0.90%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
1.38%
1 год
2.70%
3 года*
3.60%
5 лет*
-0.11%
10 лет*
2.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF

VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF

Сравнение комиссий MUST и HYD

MUST берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии HYD в 0.35%.


Доходность на риск

MUST vs. HYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MUST
Ранг доходности на риск MUST: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUST: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUST: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUST: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUST: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUST: 4040
Ранг коэф-та Мартина

HYD
Ранг доходности на риск HYD: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYD: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYD: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYD: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUST c HYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) и VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MUSTHYDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.46

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

0.59

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.11

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

0.73

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.02

1.76

+2.26

MUST vs. HYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUST на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа HYD равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUST и HYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MUSTHYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.46

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

-0.02

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.44

+0.07

Корреляция

Корреляция между MUST и HYD составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MUST и HYD

Дивидендная доходность MUST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности HYD в 4.38%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUST
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
3.33%3.28%3.13%2.51%1.76%1.62%2.33%2.70%0.55%0.00%0.00%0.00%
HYD
VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF
4.38%4.29%4.29%4.13%3.96%3.50%4.01%4.08%4.43%4.29%4.58%4.82%

Просадки

Сравнение просадок MUST и HYD

Максимальная просадка MUST за все время составила -13.83%, что меньше максимальной просадки HYD в -35.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUST и HYD.


Загрузка...

Показатели просадок


MUSTHYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.83%

-35.61%

+21.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.56%

-4.42%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.83%

-20.72%

+6.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-4.40%

+1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-4.34%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

1.83%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности MUST и HYD

Текущая волатильность для Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) составляет 1.69%, в то время как у VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) волатильность равна 2.22%. Это указывает на то, что MUST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MUSTHYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

2.22%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.44%

2.83%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.61%

5.90%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.38%

6.44%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.60%

12.60%

-7.00%