Сравнение MUSQ с FOXY
MUSQ (MUSQ Global Music Industry Index ETF) and FOXY (Simplify Currency Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MUSQ is a Communications Equities fund tracking the MUSQ Global Music Industry Index, while FOXY is a Leveraged Currency fund actively managed by Simplify. MUSQ is passively managed, while FOXY is actively managed. Over the past year, MUSQ returned -10.46% vs 19.99% for FOXY. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. MUSQ charges 0.76%/yr vs 0.81%/yr for FOXY.
Доходность
Сравнение доходности MUSQ и FOXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUSQ показывает доходность -9.48%, что значительно ниже, чем у FOXY с доходностью 12.49%.
MUSQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- -8.41%
- С начала года
- -9.48%
- 1 год
- -10.46%
- 3 года*
- 0.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FOXY
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 10.98%
- С начала года
- 12.49%
- 1 год
- 19.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUSQ и FOXY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MUSQ MUSQ Global Music Industry Index ETF | -9.48% | 12.23% |
FOXY Simplify Currency Strategy ETF | 12.49% | 14.71% |
Correlation
The correlation between MUSQ and FOXY is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUSQ vs. FOXY — Ранг доходности на риск
MUSQ
FOXY
Сравнение MUSQ c FOXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MUSQ Global Music Industry Index ETF (MUSQ) и Simplify Currency Strategy ETF (FOXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUSQ | FOXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.37 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 4.64 | -5.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 12.54 | -13.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUSQ и FOXY
Максимальная просадка MUSQ за все время составила -23.11%, что больше максимальной просадки FOXY в -13.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSQ и FOXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUSQ | FOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.11% | -13.09% | -10.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.11% | -4.32% | -18.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.55% | -1.88% | -13.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.95% | -2.03% | -4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.94% | 1.60% | +9.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUSQ и FOXY
MUSQ Global Music Industry Index ETF (MUSQ) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что MUSQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUSQ | FOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 2.51% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.18% | 7.11% | +7.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.41% | 9.83% | +7.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.88% | 14.65% | +3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.88% | 14.65% | +3.23% |
Сравнение комиссий MUSQ и FOXY
MUSQ берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии FOXY в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUSQ и FOXY
Дивидендная доходность MUSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности FOXY в 7.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FOXY Simplify Currency Strategy ETF | 7.68% | 5.51% | 0.00% | 0.00% |
MUSQ MUSQ Global Music Industry Index ETF | 0.70% | 0.63% | 1.08% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
MUSQ and FOXY have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUSQ has higher volatility (4.85%) compared to FOXY (2.51%). In terms of maximum drawdown, MUSQ dropped -23.11% vs FOXY's -13.09%.
On 1-year performance, FOXY leads with 19.99% vs -10.46% for MUSQ. On fees, MUSQ is cheaper at 0.76% per year. On volatility, FOXY has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FOXY has performed better with a 19.99% return vs -10.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MUSQ is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.81% for FOXY.
FOXY has the higher dividend yield at 7.68%, compared with 0.70% for MUSQ.
MUSQ is categorized as Communications Equities, while FOXY is Leveraged Currency. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Simplify. Their fees differ too: 0.76% for MUSQ and 0.81% for FOXY.
FOXY currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUSQ и FOXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор