Сравнение MUSQ с DCMT
MUSQ (MUSQ Global Music Industry Index ETF) and DCMT (DoubleLine Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MUSQ is a Communications Equities fund tracking the MUSQ Global Music Industry Index, while DCMT is a Commodities fund actively managed by DoubleLine. MUSQ is passively managed, while DCMT is actively managed. Over the past year, MUSQ returned -10.46% vs 29.43% for DCMT. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. MUSQ charges 0.76%/yr vs 0.66%/yr for DCMT.
Доходность
Сравнение доходности MUSQ и DCMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUSQ показывает доходность -9.48%, что значительно ниже, чем у DCMT с доходностью 26.32%.
MUSQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- -8.41%
- С начала года
- -9.48%
- 1 год
- -10.46%
- 3 года*
- 0.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DCMT
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 2.50%
- 6 месяцев
- 21.40%
- С начала года
- 26.32%
- 1 год
- 29.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUSQ и DCMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MUSQ MUSQ Global Music Industry Index ETF | -9.48% | 19.60% | -2.38% |
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 26.32% | 6.04% | 3.65% |
Correlation
The correlation between MUSQ and DCMT is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | 0.04 |
The correlation between MUSQ and DCMT shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUSQ vs. DCMT — Ранг доходности на риск
MUSQ
DCMT
Сравнение MUSQ c DCMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MUSQ Global Music Industry Index ETF (MUSQ) и DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUSQ | DCMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.27 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 1.85 | -2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 6.54 | -7.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUSQ и DCMT
Максимальная просадка MUSQ за все время составила -23.11%, что больше максимальной просадки DCMT в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSQ и DCMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUSQ | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.11% | -15.96% | -7.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.11% | -15.96% | -7.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.55% | -9.33% | -6.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.95% | -3.54% | -3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.94% | 4.51% | +6.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUSQ и DCMT
Текущая волатильность для MUSQ Global Music Industry Index ETF (MUSQ) составляет 4.85%, в то время как у DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что MUSQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUSQ | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 5.79% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.18% | 16.87% | -2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.41% | 18.76% | -1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.88% | 16.01% | +1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.88% | 16.01% | +1.87% |
Сравнение комиссий MUSQ и DCMT
MUSQ берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии DCMT в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUSQ и DCMT
Дивидендная доходность MUSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности DCMT в 2.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 2.91% | 3.67% | 1.59% | 0.00% |
MUSQ MUSQ Global Music Industry Index ETF | 0.70% | 0.63% | 1.08% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
MUSQ and DCMT have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DCMT has higher volatility (5.79%) compared to MUSQ (4.85%). In terms of maximum drawdown, MUSQ dropped -23.11% vs DCMT's -15.96%.
On 1-year performance, DCMT leads with 29.43% vs -10.46% for MUSQ. On fees, DCMT is cheaper at 0.66% per year. On volatility, MUSQ has been the lower-risk option at 4.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DCMT has performed better with a 29.43% return vs -10.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DCMT is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.76% for MUSQ.
DCMT has the higher dividend yield at 2.91%, compared with 0.70% for MUSQ.
MUSQ is categorized as Communications Equities, while DCMT is Commodities. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and DoubleLine. Their fees differ too: 0.76% for MUSQ and 0.66% for DCMT.
DCMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUSQ и DCMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор