Сравнение MUSI с PSDM
MUSI (American Century Multisector Income ETF) and PSDM (PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, MUSI returned 5.99% vs 5.16% for PSDM. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MUSI charges 0.36%/yr vs 0.40%/yr for PSDM.
Доходность
Сравнение доходности MUSI и PSDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUSI показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у PSDM с доходностью 1.23%.
MUSI
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 5.99%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSDM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 5.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUSI и PSDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MUSI American Century Multisector Income ETF | 0.59% | 8.32% | 5.14% | 4.54% |
PSDM PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF | 1.23% | 6.16% | 5.48% | 3.96% |
Correlation
The correlation between MUSI and PSDM is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2023 г. | 0.77 |
The correlation between MUSI and PSDM has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUSI vs. PSDM — Ранг доходности на риск
MUSI
PSDM
Сравнение MUSI c PSDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Multisector Income ETF (MUSI) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUSI | PSDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.64 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 4.35 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.76 | 19.69 | -11.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUSI | PSDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 2.96 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 2.97 | -2.52 |
Просадки
Сравнение просадок MUSI и PSDM
Максимальная просадка MUSI за все время составила -13.91%, что больше максимальной просадки PSDM в -1.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSI и PSDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUSI | PSDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.91% | -1.19% | -12.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.78% | -1.19% | -1.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -0.16% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -0.17% | -4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 0.26% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUSI и PSDM
American Century Multisector Income ETF (MUSI) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что MUSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUSI | PSDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 0.53% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 1.28% | +1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.34% | 1.75% | +1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.85% | 2.01% | +2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.85% | 2.01% | +2.84% |
Сравнение комиссий MUSI и PSDM
MUSI берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии PSDM в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUSI и PSDM
Дивидендная доходность MUSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности PSDM в 4.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MUSI American Century Multisector Income ETF | 5.15% | 5.74% | 6.00% | 5.20% | 4.02% | 1.62% |
PSDM PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF | 4.85% | 4.57% | 5.17% | 2.91% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MUSI and PSDM have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUSI has higher volatility (1.24%) compared to PSDM (0.53%). In terms of maximum drawdown, MUSI dropped -13.91% vs PSDM's -1.19%.
On 1-year performance, MUSI leads with 5.99% vs 5.16% for PSDM. On fees, MUSI is cheaper at 0.36% per year. On volatility, PSDM has been the lower-risk option at 0.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MUSI has performed better with a 5.99% return vs 5.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MUSI is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.40% for PSDM.
MUSI has the higher dividend yield at 5.15%, compared with 4.85% for PSDM.
They also come from different issuers: American Century and PGIM. Their fees differ too: 0.36% for MUSI and 0.40% for PSDM.
PSDM currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUSI и PSDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор