PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUSI с PSDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MUSI с PSDM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Multisector Income ETF (MUSI) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM).

MUSI и PSDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MUSI - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г.. PSDM - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 19 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MUSI и PSDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Multisector Income ETF (MUSI) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUSI и PSDM

2026 (YTD)202520242023
MUSI
American Century Multisector Income ETF		-0.07%8.32%5.14%4.54%
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF		0.57%6.16%5.48%3.96%

Доходность по периодам

С начала года, MUSI показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у PSDM с доходностью 0.57%.

MUSI

1 день
0.00%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.17%
1 год
5.68%
3 года*
5.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSDM

1 день
0.10%
1 месяц
-0.11%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.70%
1 год
5.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Multisector Income ETF

PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF

Часто сравнивают с MUSI:
MUSI с KORPMUSI с GOVZMUSI с FTBDMUSI с VYMMUSI с MDIVMUSI с FIBRMUSI с CGMS
Часто сравнивают с PSDM:
PSDM с MINTPSDM с BOXAPSDM с JPIEPSDM с BINCPSDM с FLDRPSDM с BNDXPSDM с JAAA

Сравнение комиссий MUSI и PSDM

MUSI берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии PSDM в 0.40%.

PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF
MUSI
American Century Multisector Income ETF

Доходность на риск

MUSI vs. PSDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUSI
Ранг доходности на риск MUSI: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
PSDM
Ранг доходности на риск PSDM: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSDM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSDM: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSDM: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSDM: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSDM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUSI c PSDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Multisector Income ETF (MUSI) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUSIPSDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

2.59

-1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

4.15

-2.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.55

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

4.35

-2.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.89

16.77

-8.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUSI vs. PSDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUSI на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа PSDM равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUSI и PSDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUSIPSDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

2.59

-1.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

3.01

-2.58

Корреляция

Корреляция между MUSI и PSDM составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUSI и PSDM

Дивидендная доходность MUSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности PSDM в 4.91%

TTM20252024202320222021
MUSI
American Century Multisector Income ETF		5.27%5.74%6.00%5.20%4.02%1.62%
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF		4.91%4.57%5.17%2.91%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MUSI и PSDM

Максимальная просадка MUSI за все время составила -13.91%, что больше максимальной просадки PSDM в -1.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSI и PSDM.

Загрузка...

Показатели просадок

MUSIPSDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.91%

-1.19%

-12.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.97%

-1.19%

-1.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-0.35%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-0.17%

-4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

0.31%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности MUSI и PSDM

American Century Multisector Income ETF (MUSI) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что MUSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUSIPSDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

0.92%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.27%

1.17%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.35%

1.96%

+2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.88%

2.02%

+2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.88%

2.02%

+2.86%