PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUSI с HFSI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MUSI с HFSI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Multisector Income ETF (MUSI) и Hartford Strategic Income ETF (HFSI).

MUSI и HFSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MUSI - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г.. HFSI - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MUSI и HFSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Multisector Income ETF (MUSI) и Hartford Strategic Income ETF (HFSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUSI и HFSI

2026 (YTD)20252024202320222021
MUSI
American Century Multisector Income ETF		-0.07%8.32%5.14%7.51%-10.33%-0.24%
HFSI
Hartford Strategic Income ETF		-0.82%9.56%7.91%9.91%-12.60%-1.57%

Доходность по периодам

С начала года, MUSI показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у HFSI с доходностью -0.82%.

MUSI

1 день
0.00%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.17%
1 год
5.68%
3 года*
5.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

HFSI

1 день
0.17%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-0.82%
6 месяцев
0.42%
1 год
6.40%
3 года*
7.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Multisector Income ETF

Hartford Strategic Income ETF

Часто сравнивают с MUSI:
MUSI с KORPMUSI с GOVZMUSI с FTBDMUSI с VYMMUSI с MDIVMUSI с FIBRMUSI с CGMS
Часто сравнивают с HFSI:
HFSI с JPIEHFSI с HSNIXHFSI с PYLDHFSI с SCHDHFSI с BINCHFSI с CGMSHFSI с FLXR

Сравнение комиссий MUSI и HFSI

MUSI берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии HFSI в 0.49%.

HFSI
Hartford Strategic Income ETF
MUSI
American Century Multisector Income ETF

Доходность на риск

MUSI vs. HFSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUSI
Ранг доходности на риск MUSI: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
HFSI
Ранг доходности на риск HFSI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSI: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSI: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUSI c HFSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Multisector Income ETF (MUSI) и Hartford Strategic Income ETF (HFSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUSIHFSIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.50

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

2.05

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.30

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

1.81

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.89

7.08

+0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUSI vs. HFSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUSI на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HFSI равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUSI и HFSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUSIHFSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.50

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.46

-0.03

Корреляция

Корреляция между MUSI и HFSI составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUSI и HFSI

Дивидендная доходность MUSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что меньше доходности HFSI в 5.65%

TTM20252024202320222021
MUSI
American Century Multisector Income ETF		5.27%5.74%6.00%5.20%4.02%1.62%
HFSI
Hartford Strategic Income ETF		5.65%5.67%6.51%5.77%4.87%0.71%

Просадки

Сравнение просадок MUSI и HFSI

Максимальная просадка MUSI за все время составила -13.91%, что меньше максимальной просадки HFSI в -19.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSI и HFSI.

Загрузка...

Показатели просадок

MUSIHFSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.91%

-19.34%

+5.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.97%

-3.54%

+0.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-2.32%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-5.91%

+1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

0.91%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности MUSI и HFSI

American Century Multisector Income ETF (MUSI) и Hartford Strategic Income ETF (HFSI) имеют волатильность 1.70% и 1.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUSIHFSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

1.64%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.27%

2.38%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.35%

4.27%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.88%

5.01%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.88%

5.01%

-0.13%