PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUSI с FDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MUSI с FDG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MUSI (American Century Multisector Income ETF) and FDG (American Century Focused Dynamic Growth ETF) are both exchange-traded funds - MUSI is a Multisector Bonds fund actively managed by American Century, while FDG is a Global Equities fund actively managed by American Century. Both are actively managed. Over the past 3 years, MUSI returned 6.30%/yr vs 29.27%/yr for FDG. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. MUSI charges 0.36%/yr vs 0.45%/yr for FDG.

Доходность

Сравнение доходности MUSI и FDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Multisector Income ETF (MUSI) и American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUSI показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у FDG с доходностью 7.52%.

MUSI

1 день
-0.20%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.59%
6 месяцев
0.68%
1 год
5.99%
3 года*
6.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDG

1 день
-2.00%
1 месяц
3.68%
С начала года
7.52%
6 месяцев
9.17%
1 год
31.12%
3 года*
29.27%
5 лет*
12.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUSI и FDG

2026 (YTD)20252024202320222021
MUSI
American Century Multisector Income ETF		0.59%8.32%5.14%7.51%-10.33%0.58%
FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF		7.52%22.13%45.89%37.22%-35.74%-0.48%

Correlation

The correlation between MUSI and FDG is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

0.36

Сравнение распределения секторов MUSI и FDG

Секторы
MUSI
FDG

Коммунальные услуги

77.9%
0.1%

Здравоохранение

22.1%
13.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

21.5%

Потребительский циклический сектор

-

17.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

4.7%

Промышленность

-

5.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

37.7%

Коммунальные услуги

MUSI
77.9%
FDG
0.1%

Здравоохранение

MUSI
22.1%
FDG
13.2%

Сырьевые материалы

MUSI

-

FDG

-

Коммуникационные услуги

MUSI

-

FDG
21.5%

Потребительский циклический сектор

MUSI

-

FDG
17.1%

Потребительский защитный сектор

MUSI

-

FDG

-

Энергетика

MUSI

-

FDG
0.6%

Финансовые услуги

MUSI

-

FDG
4.7%

Промышленность

MUSI

-

FDG
5.2%

Недвижимость

MUSI

-

FDG

-

Технологии

MUSI

-

FDG
37.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Multisector Income ETF

American Century Focused Dynamic Growth ETF

Часто сравнивают с MUSI:
MUSI с KORPMUSI с GOVZMUSI с FTBDMUSI с CGMSMUSI с MDIVMUSI с FIBRMUSI с VYM
Часто сравнивают с FDG:
FDG с FFOGFDG с VUGFDG с BUFSXFDG с SSSFXFDG с AVEMFDG с CNEQFDG с SCHG

Доходность на риск

MUSI vs. FDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUSI
Ранг доходности на риск MUSI: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSI: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FDG
Ранг доходности на риск FDG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUSI c FDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Multisector Income ETF (MUSI) и American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUSIFDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.76

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.37

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.30

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

1.99

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.76

7.02

+0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUSI vs. FDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUSI на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDG равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUSI и FDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUSIFDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.76

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.92

-0.47

Просадки

Сравнение просадок MUSI и FDG

Максимальная просадка MUSI за все время составила -13.91%, что меньше максимальной просадки FDG в -43.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSI и FDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUSIFDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.91%

-43.69%

+29.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.78%

-15.71%

+12.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.16%

-26.14%

+21.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-3.13%

+1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-13.43%

+9.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

4.45%

-3.68%

Волатильность

Сравнение волатильности MUSI и FDG

Текущая волатильность для American Century Multisector Income ETF (MUSI) составляет 1.24%, в то время как у American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что MUSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUSIFDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

5.18%

-3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.60%

14.03%

-11.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34%

17.77%

-14.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.85%

24.67%

-19.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.85%

24.90%

-20.05%

Сравнение комиссий MUSI и FDG

MUSI берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии FDG в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUSI и FDG

Дивидендная доходность MUSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, тогда как FDG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%
MUSI
American Century Multisector Income ETF		5.15%5.74%6.00%5.20%4.02%1.62%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MUSI and FDG have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDG has higher volatility (5.18%) compared to MUSI (1.24%). In terms of maximum drawdown, MUSI dropped -13.91% vs FDG's -43.69%.

On 3-year performance, FDG leads with 29.27% vs 6.30% for MUSI. On fees, MUSI is cheaper at 0.36% per year. On volatility, MUSI has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDG has performed better with a 29.27% return vs 6.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MUSI is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.45% for FDG.

MUSI has the higher dividend yield at 5.15%, compared with 0.00% for FDG.

MUSI is categorized as Multisector Bonds, while FDG is Global Equities. Their fees differ too: 0.36% for MUSI and 0.45% for FDG.

MUSI currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUSI и FDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор