Сравнение MUSI с FDG
MUSI (American Century Multisector Income ETF) and FDG (American Century Focused Dynamic Growth ETF) are both exchange-traded funds - MUSI is a Multisector Bonds fund actively managed by American Century, while FDG is a Global Equities fund actively managed by American Century. Both are actively managed. Over the past 5 years, MUSI returned 2.19%/yr vs 9.64%/yr for FDG. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. MUSI charges 0.36%/yr vs 0.45%/yr for FDG.
Доходность
Сравнение доходности MUSI и FDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUSI показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у FDG с доходностью 0.94%.
MUSI
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- 0.71%
- С начала года
- 0.88%
- 1 год
- 5.03%
- 3 года*
- 6.28%
- 5 лет*
- 2.19%
- 10 лет*
- —
FDG
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -3.18%
- 6 месяцев
- 0.06%
- С начала года
- 0.94%
- 1 год
- 13.85%
- 3 года*
- 22.63%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUSI и FDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MUSI American Century Multisector Income ETF | 0.88% | 8.32% | 5.14% | 7.51% | -10.33% | 0.60% |
FDG American Century Focused Dynamic Growth ETF | 0.94% | 22.13% | 45.89% | 37.22% | -35.74% | -0.52% |
Correlation
The correlation between MUSI and FDG is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | 0.36 |
The correlation between MUSI and FDG shifts across timeframes, from 0.27 (3 years) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUSI vs. FDG — Ранг доходности на риск
MUSI
FDG
Сравнение MUSI c FDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Multisector Income ETF (MUSI) и American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUSI | FDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.13 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 0.89 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.08 | 2.80 | +3.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUSI и FDG
Максимальная просадка MUSI за все время составила -13.91%, что меньше максимальной просадки FDG в -43.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSI и FDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUSI | FDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.91% | -43.69% | +29.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.78% | -15.71% | +12.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.94% | -26.14% | +22.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.91% | -43.69% | +29.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -9.05% | +8.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.14% | -13.28% | +9.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 4.95% | -4.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUSI и FDG
Текущая волатильность для American Century Multisector Income ETF (MUSI) составляет 1.01%, в то время как у American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что MUSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUSI | FDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 7.07% | -6.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.79% | 16.46% | -13.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.41% | 19.76% | -16.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.84% | 24.98% | -20.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.82% | 24.96% | -20.14% |
Сравнение комиссий MUSI и FDG
MUSI берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии FDG в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUSI и FDG
Дивидендная доходность MUSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, тогда как FDG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDG American Century Focused Dynamic Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
MUSI American Century Multisector Income ETF | 5.44% | 5.74% | 6.00% | 5.20% | 4.02% | 1.62% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MUSI and FDG have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDG has higher volatility (7.07%) compared to MUSI (1.01%). In terms of maximum drawdown, MUSI dropped -13.91% vs FDG's -43.69%.
On 5-year performance, FDG leads with 9.64% vs 2.19% for MUSI. On fees, MUSI is cheaper at 0.36% per year. On volatility, MUSI has been the lower-risk option at 1.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FDG has performed better with a 9.64% return vs 2.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MUSI is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.45% for FDG.
MUSI has the higher dividend yield at 5.44%, compared with 0.00% for FDG.
MUSI is categorized as Multisector Bonds, while FDG is Global Equities. Their fees differ too: 0.36% for MUSI and 0.45% for FDG.
MUSI currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUSI и FDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор