PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUSI с FDG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MUSI с FDG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Multisector Income ETF (MUSI) и American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG).

MUSI и FDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MUSI - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г.. FDG - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MUSI и FDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Multisector Income ETF (MUSI) и American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUSI и FDG

2026 (YTD)20252024202320222021
MUSI
American Century Multisector Income ETF		-0.07%8.32%5.14%7.51%-10.33%0.58%
FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF		-9.09%22.13%45.89%37.22%-35.74%-0.48%

Доходность по периодам

С начала года, MUSI показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у FDG с доходностью -9.09%.

MUSI

1 день
0.00%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.17%
1 год
5.68%
3 года*
5.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDG

1 день
1.11%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-9.09%
6 месяцев
-5.11%
1 год
26.11%
3 года*
25.34%
5 лет*
8.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Multisector Income ETF

American Century Focused Dynamic Growth ETF

Часто сравнивают с MUSI:
MUSI с KORPMUSI с GOVZMUSI с FTBDMUSI с VYMMUSI с MDIVMUSI с FIBRMUSI с CGMS
Часто сравнивают с FDG:
FDG с FFOGFDG с VUGFDG с BUFSXFDG с SSSFXFDG с SCHBFDG с SCHDFDG с BRK-B

Сравнение комиссий MUSI и FDG

MUSI берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии FDG в 0.45%.

FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF
MUSI
American Century Multisector Income ETF

Доходность на риск

MUSI vs. FDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUSI
Ранг доходности на риск MUSI: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FDG
Ранг доходности на риск FDG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUSI c FDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Multisector Income ETF (MUSI) и American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUSIFDGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.10

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.70

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

1.71

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.89

5.98

+1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUSI vs. FDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUSI на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDG равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUSI и FDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUSIFDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.10

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.81

-0.37

Корреляция

Корреляция между MUSI и FDG составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUSI и FDG

Дивидендная доходность MUSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, тогда как FDG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
MUSI
American Century Multisector Income ETF		5.27%5.74%6.00%5.20%4.02%1.62%0.00%
FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%

Просадки

Сравнение просадок MUSI и FDG

Максимальная просадка MUSI за все время составила -13.91%, что меньше максимальной просадки FDG в -43.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSI и FDG.

Загрузка...

Показатели просадок

MUSIFDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.91%

-43.69%

+29.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.97%

-15.71%

+12.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-11.06%

+9.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-13.75%

+9.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

4.50%

-3.76%

Волатильность

Сравнение волатильности MUSI и FDG

Текущая волатильность для American Century Multisector Income ETF (MUSI) составляет 1.70%, в то время как у American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) волатильность равна 8.06%. Это указывает на то, что MUSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUSIFDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

8.06%

-6.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.27%

14.08%

-11.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.35%

23.86%

-19.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.88%

24.67%

-19.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.88%

25.05%

-20.17%