PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUSI с AVIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MUSI с AVIG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Multisector Income ETF (MUSI) и Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG).

MUSI и AVIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MUSI - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г.. AVIG - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MUSI и AVIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Multisector Income ETF (MUSI) и Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUSI и AVIG

2026 (YTD)20252024202320222021
MUSI
American Century Multisector Income ETF		-0.07%8.32%5.14%7.51%-10.33%0.58%
AVIG
Avantis Core Fixed Income ETF		-0.15%7.98%1.55%6.41%-13.94%-0.38%

Доходность по периодам

С начала года, MUSI показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у AVIG с доходностью -0.15%.

MUSI

1 день
0.00%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.17%
1 год
5.68%
3 года*
5.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVIG

1 день
0.05%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.64%
1 год
4.63%
3 года*
4.04%
5 лет*
0.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Multisector Income ETF

Avantis Core Fixed Income ETF

Часто сравнивают с MUSI:
MUSI с KORPMUSI с GOVZMUSI с FTBDMUSI с VYMMUSI с MDIVMUSI с FIBRMUSI с CGMS
Часто сравнивают с AVIG:
AVIG с AVSFAVIG с DFCFAVIG с BNDAVIG с IHYAVIG с FBNDAVIG с USHYAVIG с AGG

Сравнение комиссий MUSI и AVIG

MUSI берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии AVIG в 0.15%.

MUSI
American Century Multisector Income ETF
AVIG
Avantis Core Fixed Income ETF

Доходность на риск

MUSI vs. AVIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUSI
Ранг доходности на риск MUSI: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
AVIG
Ранг доходности на риск AVIG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIG: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIG: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUSI c AVIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Multisector Income ETF (MUSI) и Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUSIAVIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.05

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.45

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.19

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

1.77

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.89

5.54

+2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUSI vs. AVIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUSI на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVIG равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUSI и AVIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUSIAVIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.05

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

-0.03

+0.46

Корреляция

Корреляция между MUSI и AVIG составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUSI и AVIG

Дивидендная доходность MUSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности AVIG в 4.08%

TTM202520242023202220212020
MUSI
American Century Multisector Income ETF		5.27%5.74%6.00%5.20%4.02%1.62%0.00%
AVIG
Avantis Core Fixed Income ETF		4.08%4.36%4.66%4.06%2.53%1.12%0.22%

Просадки

Сравнение просадок MUSI и AVIG

Максимальная просадка MUSI за все время составила -13.91%, что меньше максимальной просадки AVIG в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSI и AVIG.

Загрузка...

Показатели просадок

MUSIAVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.91%

-19.64%

+5.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.97%

-2.80%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-1.88%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-7.95%

+3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

0.89%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности MUSI и AVIG

Текущая волатильность для American Century Multisector Income ETF (MUSI) составляет 1.70%, в то время как у Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) волатильность равна 1.83%. Это указывает на то, что MUSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUSIAVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

1.83%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.27%

2.63%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.35%

4.45%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.88%

6.21%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.88%

6.06%

-1.18%