PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUSI с AVIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MUSI с AVIG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MUSI (American Century Multisector Income ETF) and AVIG (Avantis Core Fixed Income ETF) are both exchange-traded funds - MUSI is a Multisector Bonds fund actively managed by American Century, while AVIG is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 3 years, MUSI returned 6.30%/yr vs 4.44%/yr for AVIG. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. MUSI charges 0.36%/yr vs 0.15%/yr for AVIG.

Доходность

Сравнение доходности MUSI и AVIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Multisector Income ETF (MUSI) и Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUSI показывает доходность 0.59%, что значительно выше, чем у AVIG с доходностью 0.08%.

MUSI

1 день
-0.20%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.59%
6 месяцев
0.68%
1 год
5.99%
3 года*
6.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVIG

1 день
-0.21%
1 месяц
0.11%
С начала года
0.08%
6 месяцев
0.01%
1 год
5.39%
3 года*
4.44%
5 лет*
0.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUSI и AVIG

2026 (YTD)20252024202320222021
MUSI
American Century Multisector Income ETF		0.59%8.32%5.14%7.51%-10.33%0.58%
AVIG
Avantis Core Fixed Income ETF		0.08%7.98%1.55%6.41%-13.94%-0.38%

Correlation

The correlation between MUSI and AVIG is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

0.82

The correlation between MUSI and AVIG has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Multisector Income ETF

Avantis Core Fixed Income ETF

Часто сравнивают с MUSI:
MUSI с KORPMUSI с GOVZMUSI с FTBDMUSI с CGMSMUSI с MDIVMUSI с FIBRMUSI с VYM
Часто сравнивают с AVIG:
AVIG с AVSFAVIG с DFCFAVIG с BNDAVIG с IHYAVIG с USHYAVIG с AGGAVIG с DUSB

Доходность на риск

MUSI vs. AVIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUSI
Ранг доходности на риск MUSI: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSI: 4747
Ранг коэф-та Мартина
AVIG
Ранг доходности на риск AVIG: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIG: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIG: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIG: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUSI c AVIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Multisector Income ETF (MUSI) и Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUSIAVIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.40

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.06

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.24

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

1.92

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.76

5.85

+1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUSI vs. AVIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUSI на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVIG равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUSI и AVIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUSIAVIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.40

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

-0.02

+0.47

Просадки

Сравнение просадок MUSI и AVIG

Максимальная просадка MUSI за все время составила -13.91%, что меньше максимальной просадки AVIG в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSI и AVIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUSIAVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.91%

-19.64%

+5.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.78%

-2.82%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.16%

-6.03%

+1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-1.66%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-7.75%

+3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.92%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности MUSI и AVIG

Текущая волатильность для American Century Multisector Income ETF (MUSI) составляет 1.24%, в то время как у Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) волатильность равна 1.32%. Это указывает на то, что MUSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUSIAVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

1.32%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.60%

2.85%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34%

3.85%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.85%

6.23%

-1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.85%

6.01%

-1.16%

Сравнение комиссий MUSI и AVIG

MUSI берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии AVIG в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUSI и AVIG

Дивидендная доходность MUSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности AVIG в 4.04%

ПозицияTTM202520242023202220212020
AVIG
Avantis Core Fixed Income ETF		4.04%4.36%4.66%4.06%2.53%1.12%0.22%
MUSI
American Century Multisector Income ETF		5.15%5.74%6.00%5.20%4.02%1.62%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MUSI and AVIG have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVIG has higher volatility (1.32%) compared to MUSI (1.24%). In terms of maximum drawdown, MUSI dropped -13.91% vs AVIG's -19.64%.

On 3-year performance, MUSI leads with 6.30% vs 4.44% for AVIG. On fees, AVIG is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MUSI has performed better with a 6.30% return vs 4.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVIG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.36% for MUSI.

MUSI has the higher dividend yield at 5.15%, compared with 4.04% for AVIG.

MUSI is categorized as Multisector Bonds, while AVIG is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: American Century and Avantis. Their fees differ too: 0.36% for MUSI and 0.15% for AVIG.

MUSI currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUSI и AVIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор