PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUROX с MSCI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MUROX с MSCI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mutual of America 2055 Retirement Fund (MUROX) и MSCI Inc. (MSCI).

MUROX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MUROX и MSCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America 2055 Retirement Fund (MUROX) и MSCI Inc. (MSCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUROX и MSCI

2026 (YTD)202520242023202220212020
MUROX
Mutual of America 2055 Retirement Fund		-1.43%18.33%14.65%15.94%-16.52%18.58%943.28%
MSCI
MSCI Inc.		-6.05%-3.17%7.31%22.90%-23.34%38.14%69.23%

Доходность по периодам

С начала года, MUROX показывает доходность -1.43%, что значительно выше, чем у MSCI с доходностью -6.05%.

MUROX

1 день
2.65%
1 месяц
-5.30%
С начала года
-1.43%
6 месяцев
0.87%
1 год
17.68%
3 года*
13.67%
5 лет*
7.08%
10 лет*
—

MSCI

1 день
-0.39%
1 месяц
-6.44%
С начала года
-6.05%
6 месяцев
-2.15%
1 год
-4.08%
3 года*
-0.18%
5 лет*
5.74%
10 лет*
23.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America 2055 Retirement Fund

MSCI Inc.

Часто сравнивают с MUROX:
MUROX с VOOMUROX с MACAXMUROX с MAAKXMUROX с MACHXMUROX с MAGKXMUROX с MAMVXMUROX с MABDX
Часто сравнивают с MSCI:
MSCI с SPYMSCI с SPGIMSCI с VOOMSCI с VWRP.LMSCI с VTIMSCI с MSMSCI с VGT

Доходность на риск

MUROX vs. MSCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUROX
Ранг доходности на риск MUROX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUROX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUROX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUROX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUROX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
MSCI
Ранг доходности на риск MSCI: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSCI: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSCI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSCI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSCI: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSCI: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUROX c MSCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America 2055 Retirement Fund (MUROX) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUROXMSCIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

-0.14

+1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

0.02

+1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.00

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

-0.21

+1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.71

-0.58

+5.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUROX vs. MSCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUROX на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа MSCI равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUROX и MSCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUROXMSCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

-0.14

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.19

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.53

-0.36

Корреляция

Корреляция между MUROX и MSCI составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUROX и MSCI

Дивидендная доходность MUROX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что больше доходности MSCI в 1.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUROX
Mutual of America 2055 Retirement Fund		8.06%7.95%6.25%2.08%10.92%3.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSCI
MSCI Inc.		1.39%1.25%1.07%0.98%0.98%0.59%0.65%0.98%1.30%1.04%1.27%1.11%

Просадки

Сравнение просадок MUROX и MSCI

Максимальная просадка MUROX за все время составила -33.58%, что меньше максимальной просадки MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUROX и MSCI.

Загрузка...

Показатели просадок

MUROXMSCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.58%

-69.06%

+35.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-18.07%

+6.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.84%

-43.74%

+19.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.36%

-16.53%

+10.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-13.12%

+7.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

6.54%

-3.64%

Волатильность

Сравнение волатильности MUROX и MSCI

Текущая волатильность для Mutual of America 2055 Retirement Fund (MUROX) составляет 4.80%, в то время как у MSCI Inc. (MSCI) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что MUROX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUROXMSCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

6.47%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

21.10%

-11.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.50%

30.05%

-12.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

30.53%

-12.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

385.25%

31.03%

+354.22%