PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUROX с MAGKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MUROX с MAGKX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mutual of America 2055 Retirement Fund (MUROX) и Mutual of America Small Cap Growth Fund (MAGKX).

MUROX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. MAGKX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MUROX и MAGKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America 2055 Retirement Fund (MUROX) и Mutual of America Small Cap Growth Fund (MAGKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUROX и MAGKX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MUROX
Mutual of America 2055 Retirement Fund		-0.50%18.33%14.65%15.94%-16.52%18.58%943.28%
MAGKX
Mutual of America Small Cap Growth Fund		1.55%8.45%9.91%15.22%-28.37%9.68%1,092.52%

Доходность по периодам

С начала года, MUROX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у MAGKX с доходностью 1.55%.

MUROX

1 день
0.94%
1 месяц
-2.90%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
1.76%
1 год
17.99%
3 года*
14.03%
5 лет*
7.28%
10 лет*
—

MAGKX

1 день
1.14%
1 месяц
-3.53%
С начала года
1.55%
6 месяцев
1.58%
1 год
18.48%
3 года*
9.37%
5 лет*
0.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America 2055 Retirement Fund

Mutual of America Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с MUROX:
MUROX с VOOMUROX с MSCIMUROX с MACAXMUROX с MAAKXMUROX с MACHXMUROX с MAMVXMUROX с FRHMX
Часто сравнивают с MAGKX:
MAGKX с MURLXMAGKX с MAANXMAGKX с MAAKXMAGKX с MACAXMAGKX с MURMXMAGKX с MURNXMAGKX с MACHX

Сравнение комиссий MUROX и MAGKX

MUROX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии MAGKX в 0.83%.

MAGKX
Mutual of America Small Cap Growth Fund
MUROX
Mutual of America 2055 Retirement Fund

Доходность на риск

MUROX vs. MAGKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUROX
Ранг доходности на риск MUROX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUROX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUROX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUROX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUROX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
MAGKX
Ранг доходности на риск MAGKX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGKX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGKX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGKX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGKX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGKX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUROX c MAGKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America 2055 Retirement Fund (MUROX) и Mutual of America Small Cap Growth Fund (MAGKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUROXMAGKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.98

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.53

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.20

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

0.77

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

2.93

+2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUROX vs. MAGKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUROX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAGKX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUROX и MAGKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUROXMAGKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.98

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.01

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.15

+0.02

Корреляция

Корреляция между MUROX и MAGKX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUROX и MAGKX

Дивидендная доходность MUROX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.99%, что больше доходности MAGKX в 0.93%

TTM20252024202320222021
MUROX
Mutual of America 2055 Retirement Fund		7.99%7.95%6.25%2.08%10.92%3.20%
MAGKX
Mutual of America Small Cap Growth Fund		0.93%0.94%1.62%0.00%5.47%17.84%

Просадки

Сравнение просадок MUROX и MAGKX

Максимальная просадка MUROX за все время составила -33.58%, что меньше максимальной просадки MAGKX в -41.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUROX и MAGKX.

Загрузка...

Показатели просадок

MUROXMAGKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.58%

-41.67%

+8.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.29%

-9.81%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.84%

-41.67%

+17.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.47%

-13.28%

+7.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-20.35%

+14.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

4.59%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности MUROX и MAGKX

Текущая волатильность для Mutual of America 2055 Retirement Fund (MUROX) составляет 4.86%, в то время как у Mutual of America Small Cap Growth Fund (MAGKX) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что MUROX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUROXMAGKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

6.88%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

14.48%

-5.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.52%

23.41%

-5.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.57%

27.75%

-10.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

385.11%

391.65%

-6.54%